中国银行股份有限公司江苏省分行个人黄金期权交易章程

中国银行股份有限公司江苏省分行个人黄金期权交易章程（共1篇）

1.中国银行股份有限公司江苏省分行个人黄金期权交易章程 篇一

中国银行股份有限公司江苏省分行 个人黄金期权业务管理规定

第一章

总则

第一条

为防范风险、规范业务操作，加强对个人黄金期权业务的管理，保证业务健康、持续和稳定发展，特制定本规定。

第二条

服务对象：凡在我行开立美元或纸黄金帐户的、具有完全民事行为能力的自然人均可申请与我行叙做个人黄金期权业务。

第三条

申请人选择期权业务的目的是利用国际黄金市场的波动进行保值增值，其基本原则是：自主决定，自担风险。

第二章

业务品种及范围

第四条

个人黄金期权业务，简称“黄金期权宝”，是结合国际市场黄金期权产品与中行个人实盘黄金买卖业务（美元金）特点，为个人客户提供的一种黄金投资理财产品，包括“买入期权”和“卖出期权”两个品种。

1、“买入期权”产品的内容是：客户选择中行期权报价系统中的协定黄金价格和期限，自行确定所购期权面值（以黄金XAU表示,货币代码034），在支付相应期权费（美元）后从中行买入黄金期权（看涨期权或看跌期权），在期权到期日客户有权按协定价格从中行买入或卖出规定面值的纸黄金。

2、“卖出期权”产品

（1）卖出黄金看涨期权的内容是：客户将自己的纸黄金作抵押，以纸黄金的金额作为期权面值，在确定期权协定价格和到期日后，向中行卖出一份黄金看涨期权。中行在向客户支付期权费（美元）后享有如下权利，即：期权到期日中行有权将客户纸黄金按协定价格转换成美元。

（2）卖出黄金看跌期权的内容是：客户以自己美元定期存单的金额作为期权面值，在确定期权协定价格和到期日后，向中行卖出一份黄金看跌期权。中行在向客户支付期权费（美元）后享有如下权利，即：期权到期日中行有权将客户定期存单上的美元按协定价格转换成纸黄金。第五条

报价期限

1、“买入黄金期权”产品

期限结构暂定与现有外汇期权宝相同。我行提供最长期限为6个月的固定协定价格的滚动双边报价。另外，每天还提供期限为1周、2周、1个月、3个月，分别含有三个档次协定价格的期权卖出价。期权到期前总行提供平盘机会。

2、“卖出黄金期权”产品

期限结构暂定与现有外汇两得宝相同。总行每天前向分行提供期限为1周、2周、1个月、3个月，分别含有三个档次协定价格的期权买入价，客户在美元存款（或纸黄金）被冻结的前提下可卖出期权给我行，但总行不提供平盘机会（大额客户除外）。

第六条

起点金额

1、客户买入黄金期权的期权面值大于（含）20盎司。

2、客户卖出黄金期权的期权面值大于（含）10盎司或等值美元。第七条

交易币种：美元/纸黄金

第三章 职能分工

第八条 省行个人金融部负责选择开办该业务的网点，制定前台操作流程，负责协议文本的制定，与资金业务部一起负责全辖从业人员的培训。

第九条 省行资金业务部负责期权业务的管理和风险控制，负责黄金期权实时报价及头寸平仓，负责在期权到期时决定是否行使期权，负责向运营部提供交割清单，与个人金融部共同负责产品的宣传和推广。

第十条 省行运营部负责省市行间的交易证实、资金清算、帐务处理，负责审核资金业务部提交的期权交割清单，以及相应的操作风险监控。

第十一条 辖内分行获得开办此项业务授权的理财中心负责面向客户的柜台操作，包括与客户签署黄金期权买卖协议书，负责接受客户交易委托并审核相应账户资料，负责协助客户完成交易，在必要时负责冻结客户资金和及时解冻，负责客户期权费用和期权收益的转帐，负责客户历史交易记录的保存，进行产品宣传和客户营销。

第四章

风险控制

第十一条

黄金期权业务报价管理

1、报价途径：省行每日十点之前向辖内分行下发当日个人黄金期权的参考报价，客户叙做业务时再向省行资金业务部进行询价。

2、交易时间：我行办理期权业务的时间为每个银行工作日的10:00-16:30。法定公休日及相关国际金融市场休市期间业务停办。

3、期权行使时间：到期日的北京时间14:30。

4、期限结构：以总行报价为准。

5、对期权面值在100万美元以上的大客户可提供个性化服务，即客户可自行设定协定价格和到期日，可以在期权到期日之前进行交易平仓。

第十二条

期权费的收取

期权买卖成交后，客户应在交易日按照成交价向我行支付或收取期权费。我行支付期权费均以美元现钞形式支付，客户支付期权费，可选择以美元现钞或现汇支付。

第十三条

交易方式

各分行通过电话进行询价，并以传真的委托书作为交易依据。第十四条

期权交易的到期处理

1、到期参考价格：以总行下发的北京时间14:30中国银行黄金宝中间价为准。

2、客户买入期权到期时，凡是对客户有利的期权分行必须代客户进行交割，其收益隔日进客户资金帐户。

3、客户卖出期权到期时，凡是对我行有利的期权必须进行交割。银行将该客户在交易日冻结的美元存款（或纸黄金）按照协定价格转换为纸黄金（或美元存款）。第十五条

期权交易的平盘

客户在叙作“买入期权”交易后，由于各种原因造成客户所持期权价值发生变动，使客户所持期权发生或盈或亏的变化，客户可以根据市场情况和自己的判断，在该期权到期以前进行平盘，以锁定盈利或亏损。期权交易平盘后，在到期日不再进行处理。

第五章

客户收益的计算

第十七条

客户叙做“买入期权”业务时，如果期权到期日该期权对客户有利，则中行替客户行使期权，客户的收益按以下情况计算：

1、客户买入黄金看涨期权，则客户的收益为：

期权面值*（参考价格－协定价格）

2、买入黄金看跌期权，则客户的收益为：

期权面值*（协定价格－参考价格）

3、我行将计算所得的美元收益存入客户资金帐户。

第十八条

客户叙做“卖出期权”业务，如果到期日期权对银行有利，银行则行使期权，客户的存款按以下方式处理：

1、客户卖出黄金看涨期权，在到期日若参考价格

a)高于协定价格，则我行行使期权，即我行按协定价格将客户的纸黄金转换成美元后存入客户资金帐户； b)低于或等于协定价格，则我行不行使期权，即我行将客户的纸黄金解冻。

2、客户卖出黄金看跌期权，在到期日若参考价格

a)低于协定价格，则我行行使期权，即我行按协定价格将客户的美元存款转换成纸黄金后存入客户资金账户。b)高于或等于协定价格，则中行不行使期权，即我行将客户的美元存款解冻。

中国银行股份有限公司江苏省分行

二零零七年二月