上海期货从业资格：期货套利交易模拟试题

2024-07-13

上海期货从业资格：期货套利交易模拟试题（精选8篇）

1.上海期货从业资格：期货套利交易模拟试题篇一

福建省期货从业资格：期货套利交易模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德 D．职业创新能力 2、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

3、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的净资本是（）。A．4100万元 B．5000万元 C．3900万元 D．4000万元

4、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

5、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A．及时向主管部门报告 B．公平对待该投资者

C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D．了解投资者的投资目标

6、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员

C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断 D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为

7、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。A．80点 B．100点 C．180点 D．280点

8、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

9、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。A．1459.64点 B．1460.64点 C．1469.64点 D．1470.64点

10、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算

11、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

12、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。A．10 B．15 C．30 D．60

13、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。A．期货公司会员 B．期货业协会 C．期货交易所 D．证监会 14、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元 /吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

15、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y

16、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

17、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司

18、套期保值的基本原理是__。A．建立风险预防机制 B．建立对冲组合 C．转移风险

D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

19、期货交易和交割的时间顺序是__。A．同步进行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．无先后顺序

20、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。A．伦敦证券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰西证券交易所

21、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A．予以批准 B．不予批准

C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围

22、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低 B．成本较低 C．收益较高

D．保证金要求较低

23、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

24、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况

B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

25、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。A．12800点，13200点 B．12700点，13500点 C．12200点，13800点 D．12500点，13300点

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、下列关于基差的说法，正确的有__。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定 B．基差=期货价格-现货价格

C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D．正向市场中，基差为正值

2、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业品德 D．职业创新能力

3、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会

4、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。

A．为客户提供安全可靠的投资市场 B．维护市场参与的权益 C．维护市场的稳定 D．控制政治风险

5、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

6、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。A．给予警告

B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款

C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款 D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证

7、股票指数期货交易的特点有__。A．以现金交收和结算 B．以小博大 C．套期保值 D．投机

8、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况

B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五

C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五

D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月

9、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理

10、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额

11、期货市场风险管理的必要性主要包括__。A．期货市场充分发挥功能的前提和基础

B．减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C．适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D．保护投资者利益免受损失的需求

12、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

13、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任

14、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

15、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。A．V形

B．双重顶(底)C．三重顶(底)D．矩形

16、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部

B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

17、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A．公司停业 B．变更业务范围

C．参股境外期货类经营机构 D．控股股东发生变化

18、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开 C．公正 D．诚实信用

19、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开会员大会 D．按照规定转让会员资格

20、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。

A．将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B．要求其所在机构在指定媒体上发出公告

C．按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D．向中国证监会报告

21、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责 C．暂停从业资格 D．撤销从业资格

22、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的

23、在实践中，企业识别风险的方法有__。A．风险列举法 B．流程图分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

24、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

25、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入

2.上海期货从业资格：期货套利交易模拟试题篇二

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、目前，我国（）已经推出了期转现交易。A．大连商品交易所 B．郑州商品交易所 C．上海期货交易所

D．中国金融期货交易所

2、有证据证明期货交易所、期货公司、自有资金与保证金发生混同，期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨相关账户内的资金或者有价证券。A：期货交易所结算会员 B：期货公司客户

C：期货交易所非结算会员 D：期货交易所会员

3、最为活跃的利率期货主要有以下__几种。

A．芝加哥商业交易所(CM的3个月期欧洲美元利率期货合约 B．芝加哥期货交易所(CBO的长期国库券期货合约 C．芝加哥期货交易所(CBO的10年期国库券期货合约 D．EUREX的中期国债期货合约

4、证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的，中国证监会可以采取的监管措施有__。A．责令限期整改 B．监管谈话 C．出具警示函

D．撤销高级管理人员任职资格

5、有关趋势线的说法不正确的是__。

A．能够成为趋势线的前提必须有趋势存在

B．趋势线被触及的次数多少可用于证明其有效性 C．有第三个点的验证后才能验证该趋势线有效 D．趋势线延续的时间越长就越无效

6、期货交易所向会员收取的保证金，属于（）所有。A．会员 B．交易所

C．中国期货业协会 D．期货公司

7、期货市场的组织结构由__组成。A．提供集中交易场所的期货交易所 B．提供结算服务的结算机构 C．提供代理交易服务的期货公司 D．进行期货交易的投资者

8、（）是期货交易所的权力机构。A．股东大会 B．股东会 C．会员大会 D．董事会

9、期货交易的结算，由（）统一组织进行。A．中国证监会 B．期货交易所

C．中国期货业协会

D．中国期货保证金监控中心

10、建仓时，投机者应该注意。

A：在市场一出现上涨时就买入期货合约

B：在市场趋势已经明确上涨时才买入期货合约 C：在市场下跌时就买入期货合约 D：在市场反弹时就买入期货合约

11、会员制期货交易所会员大会结束之日起（）日内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。A．3 B．5 C．10 D．15

12、期货交易所实施的下列行为中，不属于其履行职责的是（）。A．监管会员及客户 B．指定交割仓库

C．指定期货保证金存管银行

D．调整期货交易所收取的保证金标准

13、下列不属于期货投机者的特征的是__。

A．实际的合约标的物本身并不重要，重要的是标的物的价格走势与自己的预测是否一致

B．利用期货与现货盈亏相抵来保值

C．预测标的物价格将要上涨，就择机买进期货合约 D．是套期保值者的交易对手

14、______是期货市场风险控制最根本、最重要的制度。A．保证金制度 B．套期保值制度

C．大户持仓披露制度 D．涨跌停板制度

15、期货公司应当在（）交易闭市后为客户提供交易结算报告。A．每日 B．每周 C．每季度 D．每

16、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

17、期货交易所或者期货公司强行平仓数额应当与期货公司或者客户需追加的保证金数额基本相当。因超量平仓引起的损失，由（）承担。A．客户

B．强行平仓者 C．期货公司 D．期货交易所

18、未经国务院期货监督管理机构批准，采用下列哪种交易方式将构成变相期货交易（）

A．进行标准化合约交易，并实行当日无负债结算制度和保证金制度 B．进行标准化合约交易，并为所有买方和卖方提供履约担保

C．实行当日负债结算制度和保证金制度，并为所有买方和卖方提供履约担保 D．以集中交易方式进行标准化合约交易，并为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保

19、下列哪一项不属于期货交易与期货期权交易的不同之处? A：合约的标的物不同

B：买卖双方的权利义务不同 C：交易对象不同 D：市场风险不同

20、投资某一项目肯定能获得的报酬是____ A：风险报酬 B：通货膨胀补贴 C：必要投资报酬 D：无风险报酬

21、期货与期货期权的不同在于（）。

A．期货合约的标的物是一般商品或金融工具，而期货期权合约的标的物是相关商品期货合约或金融期货合约

B．期货合约的买卖双方都被赋予了相应的权利和义务；而期货期权的买方有权在其认为合适的时候行使权利，但并不负有必须买入或卖出的义务 C．在期货交易中，买卖双方都要缴纳一定数量的保证金，而在期货期权交易中，期权买方无须缴纳保证金

D．期货买卖双方的潜在盈利和亏损都是无限的；而期货期权买方的亏损是有限的，而盈利可能是有限的，也可能是无限的

22、在有效市场理论中，学术派人士认为，交易者在决定买卖时，所依赖的信息可分为__等几个层次。A．内幕信息 B．市场信息 C．公共信息 D．全部信息

23、期货公司拟任命本公司员。工李某为公司副总经理，根据规定，李某必须取得（）核准的任职资格，否则不得担任该项职务。A．中国期货业协会 B．中国证券监督管理委员会 C．国家外汇管理局 D．期货交易所

24、大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2100元/吨，买入价为2103元/吨，前一成交价为2101元/吨，那么该合约的撮合成交价应为__元/吨。A．2100 B．2101 C．2102 D．2103

25、全面结算会员期货公司应当按照__的规定，建立并执行对非结算会员的限仓制度。A．银行

B．证券业协会 C．期货交易所 D．证监会

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、以下选项正确的是。

A：期货公司与证券公司应当明确如何办理开户业务的协作程序 B：期货公司与证券公司应当明确行情和交易系统的安装维护规则 C：证券公司与期货公司应当联合办公，提高工作效率

D：期货公司与证券公司应当明确客户投诉的接待处理程序

2、根据规定，下列主体中，（）应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．期货公司 B．期货交易所

C．非期货公司结算会员 D．中国期货业协会

3、一般来说，中央银行提高再贴现率时，会使商业银行____ A：提高贷款利率 B：降低贷款利率

C：贷款利率升降不确定 D：贷款利率不受影响

4、张华担任某期货公司业务主管，对自己与公司客户及公司领导之间的关系有如下认识，其中，错误的是__。

A．为和其他公司争夺客户，可许诺投资者较低的手续费标准，甚至低于行业自律标准，但绝不能低于经营成本

B．本单位管理人员发出违法违规指令的，应当予以抵制，并按程序向高管人员或者董事会报告

C．客户有不合理的要求时，不能迎合，不能为客户利益而损害所在机构的合法利益

D．如果发现客户有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向期货公司报告，并注意防范投资者的信用风险

5、某投资者买入11月份大豆期货合约10手(1手=10吨)，成交价格为4000元/吨，市场上该合约价格上涨到4 050元/吨时，该投资者可采取的交易行为有__。A．若该投资者预测该合约价格将下跌，则可买入6手该合约，以降低平均成本 B．若该投资者预测该合约价格将下跌，则可卖出10手该合约，以获取现有利润

C．若该投资者预测该合约价格将继续上涨，可买入8手该合约，以扩大盈利 D．若该投资者预测该合约价格将继续上涨，可买入12手该合约，当持有合约总量达到一定程度后再分次逐步递减卖出合约

6、实行会员分级结算制度的期货交易所的结算会员为债务人，债权人请求划拨结算会员以下资金，人民法院不予支持的是。A：非结算会员在结算会员保证金账户中的资金 B：结算会员在非结算会员保证金账户中的资金

C：非结算会员向结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券 D：结算会员向非结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券 7、1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月 1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将__。(不考虑交易费用)A．损失2500美元 B．损失10美元 C．盈利2500美元 D．盈利10美元

8、持有期货公司5%以上股权的股东必须具备的条件包括（）。A．实收资本和净资产均不低于人民币5000万元

B．近3年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚 C．持续经营2个以上完整会计，在最近2个会计盈利 D．净资产不低于实收资本的50%，或有负债低于净资产的50%

9、下列人员不得担任期货公司独立董事的是（）。

A．在期货公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员 B．为期货公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属 C．在其他期货公司担任除独立董事以外职务的人员

D．在持有或者控制期货公司3%以上股权的单位任职的人员

10、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有__。A．代理客户从事期货交易

B．进行夸大宣传，诱导客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金

11、期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起5个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构备案，定期向（）报告相关交易情况，并定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况。

A．中国证监会及其派出机构 B．监事会或者监事 C．董事会

D．高级管理人员

12、下列属于期货交易与现货交易的区别的有__。A．期货交易从成交到收付之间存在着时间差，现货交易即时成交或在很短时间内完成商品交收

B．期货交易的交易对象是标准化合约，现货交易的交易对象是实物商品或金融商品

C．期货交易必须在期货交易所内进行，现货交易一般不受交易地点的限制

D．期货实行每日无负债结算制度；现货交易主要采用一次性结清的结算方式，同时也有货到付款或分期付款的方式

13、期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，详细说明（）。A．原因

B．对公司的影响

C．解决问题的具体措施 D．解决问题的期限

14、取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，有下列情形的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格． A：未按规定参加资格年检的 B：未通过资格年检的

C：连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的 D：连续3年未在期货公司担任经理层人员职务的

15、在我国郑州商品交易所交易的商品期货合约有__。A．豆粕期货合约

B．优质强筋小麦期货合约 C．一号棉花期货合约 D．玉米期货合约

16、关于股价的移动规律，下列论述不正确的是____ A：股价移动的规律是完全按照多空双方力量对比大小和所占优势的大小而行动的

B：股价在多空双方取得均衡的位置上下来回波动 C：如果一方的优势足够大，此时的股价将沿着优势一方的方向移动很远的距离，甚至永远也不会回来

D：原有的平衡被打破后，股价将确立一种行动的趋势，一般不会改变

17、以下关于中国期货业协会章程的表述中，正确的是__。A．由协会会员大会制定，并报国务院期货监管管理机构备案 B．由协会理事会制定，并报会员大会备案

C．由协会会员大会制定，并报国务院期货监管管理机构批准 D．由协会理事会制定，并报会员大会批准

18、国家财政收入中最主要的收入来源是____ A：税收

B：国有资产收益 C：债务收入 D：收费收入

19、人云亦云随大流，涨了看涨，跌了看跌，没有自己的独立见解和客观立场，违背了期货投资分析报告的____要求。A：以数据为依据 B：以市场为主题 C：以经验为辅助 D：以经验为主导

20、会员制期货交易所有下列情形之一的，应当召开理事会临时会议． A：1／4以上理事联名提议 B：期货交易所章程规定的情形 C：中国证监会提议

D：1／3以上理事联名提议

21、某企业经批准从事境外期货套期保值业务，以下说法正确的是（）。A．其与期货业务相关的境内外汇专户只限开立1个 B．其与期货业务相关的境外帐户只限开立1个

C．其与期货业务相关的境内外汇专户户数由国家外汇局根据企业业务需要商中国证监会掌握

D．其与期货业务相关的境外帐户户数由国家外汇局根据企业业务需要商中国证监会掌握

22、期货公司及其股东、实际控制人或者其他关联人，为期货公司提供相关服务的等中介服务机构涉嫌违反本办法有关规定的，中国证监会及其派出机构可以与其负责人以及相关工作人员进行监管谈话，责令改正，出具警示函。A：会计师事务所 B：律师事务所 C：资产评估机构 D：期货业协会

23、股票期货的优点包括__。A．交易费用低廉

B．卖空股票期货更便捷 C．具有杠杆效应

D．能进行单一股票的套利策略

24、下列属于短期利率期货的有（）。A．短期国库券期货

B．欧洲美元定期存款单期货 C．商业票据期货 D．定期存单期货

25、政府为了增加财政收入，决定按销售量向卖者征税，假如政府希望税收负担全部落在买者身上，并尽可能不影响交易量，那么应该具备的条件是____ A：需求和供给的价格弹性均大于零小于无穷

3.上海期货从业资格：期货套利交易模拟试题篇三

拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、股指期货投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时保证金账户可用资金余额不低于人民币（）万元。A．50 B．20 C．100 D．10

2、期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以__。A．减轻处罚 B．从轻处罚 C．免予处罚

D．将其作为立功表现

3、当__时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵，套期保值者得到完全保护。A．基差走强

B．市场由正向转为反向 C．基差不变

D．市场由反向转为正向

4、期货公司拟任孙某为本公司营业部负责人，孙某经中国证监会批准，于2008年6月15日获得了任职资格，2008年7月3日，公司通知孙某前来办理任职手续，但是由于近段事务繁忙，孙某一直未前往办理，2008年8月15日，孙某赶往公司办理任职手续，根据规定该期货公司（）。A．能够为孙某办理

B．除有中国证监会派出机构认可的正当理由外，不能为孙某办理 C．不能为孙某办理，因为其已经丧失了任职资格 D．不能为孙某办理，但仍具有任职资格

5、下列__情况将有利于促使本国货币升值。A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率

6、中国期货业协会的成立，标志着我国（）级监管体系的形成。A．一 B．二 C．三 D．四

7、期货投机交易的方法包括__。A．买低卖高 B．卖高买低 C．平均买低 D．平均卖高

8、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破______点或恒指上涨______点时该投资者可以盈利。（）A．12800；13200 B．12700；13500 C．12200；13800 D．12500；13300

9、下列关于期货市场风险与现货市场风险的说法，正确的有__。A．期货价格波动较小 B．期货投机性较强

C．期货交易的风险易于延伸 D．期货交易未来不确定因素多

10、关于汇率，下列说法正确的是__。

A．我国采用间接标价法，而美国采用直接标价法

B．A国对B国货币汇率上升，对C国下跌，其有效汇率可能不变 C．对于直接标价法，如果汇率上升，则本币升值，外币贬值 D．对于间接标价法，如果汇率上升，则本币贬值，外币升值

11、期货公司及其营业部的许可证由（）统一印制。A．国务院 B．期货交易所 C．中国证监会

D．中国期货业协会

12、某期货交易所会员现有可流通的国债删万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金60万元，则该会员有价证券充抵保证金的金额不得高于__万元。A．200 B．50 C．160 D．240

13、看跌期权的盈亏平衡点为

A：期权执行价格＝标的物市场价格+权利金 B：期权执行价格＝标的物市场价格-权利金 C：期权执行价格＝权利金-标的物市场价格 D：以上均不正确

14、具有从业资格考试合格证明的人员符合下列（）条件时，其所在机构应当为其办理从业资格申请。

A．已被本机构聘用，且品行端正，具有良好的职业道德

B．最近2年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚 C．未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁人措施，或者禁入期已经届满 D．最近2年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格

15、会计师事务所及其注册会计师对期货公司风险监管报表进行审计时，应对出具审计报告的（）负责。A．合法性 B．真实性 C．完整性 D．准确性

16、期货交易所实施的下列行为中，不属于其履行职责的是（）。A．监管会员及客户 B．指定交割仓库

C．指定期货保证金存管银行

D．调整期货交易所收取的保证金标准

17、下列关于期货合约每日价格最大波动限制的说法，正确的有__。

A．每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度

B．涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的

C．商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小 D．超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交

18、下列各项中，期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得从事的行为是。

A：利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益

B：进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C：挪用客户的期货保证金或者其他资产 D：收付、存取或者划转期货保证金

19、下列情况中，买卖双方适合选择期转现交易的有__。

A．交易双方对于未来期货价格走势有相反看法，希望用对价格的准确预测获利 B．在期货市场有反向持仓双方，拟用标准仓单或标准仓单以外的货物进行交易 C．交易者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大

D．买卖双方为现货市场的贸易伙伴，有远期交货意向并希望远期交货价格稳定

20、下面关于投机说法错误的是（）。A．投机者承担了价格风险 B．投机的目的是获取较大利润 C．投机者主要获取价差收益 D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作

21、期货市场在微观经济中的作用有____ A：有助于市场经济体系的建立与完善 B：提高合约兑现率，稳定产销关系 C：促进本国经济的国际化发展 D：为政府宏观调控提供参考依据

22、以下不属于效率市场形式的是__。A．弱式有效市场 B．半弱式有效市场 C．强式有效市场 D．完全有效市场

23、期货市场风险的成因有______。A．价格波动 B．杠杆效应 C．盈利能力 D．非理性投机

24、我国对期货公司业务实行______制度。A．会员结算 B．许可证 C．自由经营

D．期货交易所批准

25、下列哪一项不属于期货投机的作用? A：转移价格风险 B：促进价格发现 C：减缓价格波动 D：提高市场流动性

1、整理形态主要包括______。A．波浪线 B．旗形 C．三角形 D．矩形

2、下列关于会员制期货交易所理事会出席的陈述，错误的是__。A．每位理事只能接受一位理事的委托代为出席

B．理事委托他人出席会议的，委托书中应当载明授权范围

C．理事因故不能出席会议，应以书面形式委托其他理事或者亲友代为出席 D．理事会会议应当由理事本人出席

3、期货市场在微观经济中的作用主要包括__。A．锁定生产成本，实现预期利润

B．利用期货价格信号，组织安排现货生产 C．期货市场拓展现货销售和采购渠道 D．有助于市场经济体系的建立与完善

4、以下属于经济作物类期货的有__。A．原糖期货和可可期货 B．咖啡期货 C．原油期货 D．棉花期货

5、期货市场的风险与现货市场的风险相比，具有放大性的特征，主要原因是__。A．与现货价格相比，期货价格波动较大，更为频繁 B．期货交易具有“以小博大”的特征，投机性较强 C．期货交易量大，风险涉及面广

D．期货交易具有远期性，未来不确定因素多，若行情发生突然变化，风险会持续扩散

6、期货公司变更法定代表人，拟任法定代表人应当具备任职资格。期货公司应当向住所地的中国证监会派出机构提交（）。A．变更法定代表人申请书

B．拟任法定代表人任职资格证明

C．中国证监会派出机构规定的其他材料

D．董事会关于变更法定代表人的决议文件，公司章程另有规定的，从其规定

7、下列__行为均应遵守《期货从业人员管理办法》。A．申请期货从业人员资格

B．从事期货经营业务的机构任用期货从业人员 C．期货从业人员从事期货业务 D．期货从业人员从事非期货业务

8、美国3个月期国债报价为94美元，这意味着__。A．年贴现率为6% B．3个月的贴现率为1.5% C．以94 000美元可以买到面值为100 000美元的3个月期国债 D．以98 500美元可以买到面值为100 000美元的3个月期国债

9、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》所称高级管理人员，是指．

A：期货公司的总经理、副总经理 B：首席风险官 C：财务负责人 D：营业部负责人

10、期货公司首席风险官应当在每季度结束之日起个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告。A：2 B：5 C：10 D：30

11、套期保值可以__风险。A．回避 B．消灭 C．分割 D．转移

12、期货公司停业，应当向中国证监会提交（）等材料。A．停业决议文件

B．工商局签发的停业决议书

C．关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务的情况报告 D．停业申请书

13、下列属于一般法人投资者申请开立股指期货交易编码所需要具备的条件的是。A：净资产不低于人民币200万元

B：申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C：具有相应的决策机制和操作流程

D：具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录

14、在投资者决策行为的一般性研究方面，沙芬连和史迪文提出 A：投资者的偏好是多样的、可变的 B：决策者是应变性的

C：投资者总是以自身利益最大化为目标

D：决策者追求满意方案而不一定是最优方案

15、某套利者以63 200元／吨的价格买入1手(1手铜5吨)10月份铜期货合约，同时以63 000元／吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63 150元／吨和62 850元／吨。最终该笔投资。

A：价差扩大了100元／吨，盈利500元 B：价差扩大了200元／吨，盈利1 000元 C：价差缩小了100元／吨，亏损500元 D：价差缩小了200元／吨，亏损1 000元

16、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具__，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。A．票据 B．存单 C．资信证明 D．信用证

17、套期保值的效果主要是由__决定的。A．现货价格的变动程度 B．期货价格的变动程度 C．基差的变动程度 D．交易保证金水平

18、下列不属于反转突破形态的是__。A．头肩顶 B．三重顶 C．矩形 D．双重底

19、下列属于卖出信号的有（）。

A．WMS% R连续几次撞底，局部形成双重底 B．WMS% R进入高位后，价格还继续上升 C．WMS% R进入低位后，价格还继续下降 D．WMS% R连续几次撞顶，局部形成多重顶

20、期货市场的基本职能有__。A．资源配置 B．规避风险 C．风险定价 D．价格发现

21、期货交易的基本特征有 A：合约标准化 B：杠杆机制

C：双向交易和对冲机制 D：当日无负债结算制度

22、在国际上，农产品期货的标的物主要有。A：谷物 B：经济作物 C：畜产品 D：林产品

23、下列关于期权到期日剩余时间的说法，正确的是。

A：期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短

B：在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，其时间价值也就越大

C：对于期权买方来说，有效期越长，选择的余地就越大，标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大，买方行使期权的机会也就越大，获利的可能性就越大；反之，有效期越短，期权的时间价值就越低。因为时间越短，标的物价格出现大的波动，尤其是价格变动逆转的可能性越小，到期时期权就失去了任何时间价值

D：对于卖方来说，期权有效期越长，风险就越大，买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的赢利机会，卖方得到的权利金也就越多。有效期越短，卖方所承担的风险也就越小，他卖出期权所要求的权利金就不会很多，而买方也不愿意为这种赢利机会很少的期权支付更多的权利金

24、有价证券充抵保证金的金额不得高于以下（）标准中的较低值。A．有价证券基准计算价值的75% B．有价证券基准计算价值的80% C．会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的3倍 D．会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍

4.上海期货从业资格：期货套利交易模拟试题篇四

题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、手续费等费用)A．2010元/吨 B．2015元/吨 C．2020元/吨 D．2025元/吨

2、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

3、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员

C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断

D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为

4、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职

D．可以助其以调用的形式进行兼职

5、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制

B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度

6、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。A．亏损50000元 B．赢利10000元 C．亏损3000元 D．赢利20000元 7、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

8、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。A．双向指令 B．止损指令 C．套利指令 D．市价指令

9、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y

10、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。A．10 B．15 C．30 D．60

11、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人

12、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间

13、中国期货业协会是（）。A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构

14、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎

15、期货市场的基本功能之一是__。A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值

16、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A．交易所规定标准

B．经营成本或行业自律标准 C．证监会规定的标准 D．期货公司规定的标准

17、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司

18、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。A．60% B．80% C．20% D．40%

19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A．予以批准 B．不予批准

C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围 20、我国的期货交易必须在（）内进行。A．期货交易所 B．商品交易市场 C．商品产地

D．买卖双方约定的场所

21、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A．中国证监会 B．期货业协会

C．中国证监会派出机构 D．期货交易所

22、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。A．净资产不低于人民币100万元

B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C．不存在不良诚信记录

D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录

23、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200 B．50 C．160 D．240

24、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日

25、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德 D．职业创新能力

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易 B．结算 C．交割 D．价格

2、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。A．代理客户从事期货交易 B．收取客户手续费

C．为客户提供期货市场行情信息 D．利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益

3、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会

4、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A．客户交易指令记录中的全部内容是否一致

B．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D．客户交易指令记录中的交易数量是否一致

5、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开临时会员大会 D．按规定转让会员资格

6、下列关于基差的说法，正确的有__。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定 B．基差=期货价格-现货价格

C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D．正向市场中，基差为正值

7、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理

8、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。A．会员报告情况 B．客户报告情况 C．谈话提醒

D．发布风险提示函

9、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

10、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易

B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码

D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码

11、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度 B．风险准备金制度 C．涨跌停板制度

D．当日无负债结算制度

12、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

13、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

14、金融期货的特点包括__。

A．金融期货的交割具有极大的便利性 B．金融期货的交割价格盲区大大缩小 C．金融期货中期现套利交易更容易进行 D．金融期货中逼仓行情难以发生

15、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表

16、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部

B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

17、按执行时间划分，期权可以分为__。A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权

18、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

D．审议并决定风险管理、内部控制制度

19、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A．与会员资格相应的会员资格费 B．与会员资格相应的会员交易席位 C．应当依法裁定不得转让该会员资格 D．不得停止该会员交易席位的使用

20、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。A．期货交易所 B．套期保值者 C．期货公司 D．投机者

21、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。

A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B．期货交易所可以实行会员分级结算制度

C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D．期货交易所会员不能是个人

22、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况

B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五

C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五

D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月

23、双重顶形反转形态的成立条件是__。A．有两个相同高度的高点 B．有两个相同高度的低点 C．向下突破颈线 D．向上突破颈线

24、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。A．责令改正 B．监管谈话 C．纪律惩戒 D．出具警示函

5.上海期货从业资格：期货套利交易模拟试题篇五

考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有__。

A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比

B．期权距到期日时间越长，期权费就越高

C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高

D．货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高

2、转移外汇风险的手段主要有__。A．分散筹资 B．外汇期货交易 C．远期外汇交易 D．外汇期权交易

3、期货公司接受客户委托进行期货交易时，下列做法恰当的是__。A．事先向客户出示风险说明书

B．客户存入资金后，期货公司即按照客户风险分散化原则行决定期货投资组合 C．约定与客户分担风险的比例 D．约定与客户分享收益的比例

4、期货交易所的下列行为中不需要中国证监会批准的是（）。A．变更交易所名称 B．期货交易所分立

C．股东大会决定解散期货交易所

D．制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则

5、某投资者预测某期货合约的价格将会下跌，则买入1份(100吨)执行价格为1 000元/吨的看跌期权，权利金为30元/吨。若后市确实下跌，该投资者在940元/吨的价位欲执行该期权，则该投资者的收益为__元。A．6 000 B．3 000 C．1 000 D．9 000

6、在小麦期货市场，甲为买方，建仓价格为1600元/吨，乙为卖方，建仓价格为1800元/吨。小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨，双方商定的平仓价为1740元/吨，商定的交收小麦价格比平仓价低40元/吨，即1700元/吨。期货转现货后节约费用总和是______元/吨，甲方节约了______元/吨，乙方节约了______元/吨。__ A．60；40；20 B．60；50；25 C．65；55；30 D．70；60；40

7、期货公司会员单位执行投资者适当性制度应当遵循__的有关规定。A．中国证监会

B．中国金融期货交易所 C．中国期货业协会 D．商务部

8、一节一价制的叫价方式在__比较普遍。A．英国 B．美国 C．荷兰 D．日本

9、证券公司申请介绍业务资格，应当全资拥有或者控股一家期货公司，或者与一家期货公司被同一机构控制，且该期货公司具有实行会员分级结算制度期货交易所的会员资格，申请日前（）的风险监管指标持续符合规定的标准。A．1个月 B．2个月 C．3个月 D．4个月

10、会员制期货交易所总经理行使的职权不包括__。A．主持期货交易所的日常工作

B．拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案 C．拟订期货交易所章程、交易规则修改方案

D．拟订并实施经批准的期货交易所发展规划、年度工作计划

11、首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存____ A：1年 B：5年 C：10年 D：20年

12、以下关于套利行为描述正确的是__。A．消除了价格变动的风险 B．提高了期货交易的活跃程度 C．保证了套期保值的顺利实现

D．促进交易的流畅化和价格的合理化

13、期货市场风险的特征有__。A．风险存在的客观性 B．风险因素的放大性 C．风险与机会的共生性 D．风险征兆的可预防性

14、在期货行情技术分析的图形形态中，三重顶不同于头肩顶的特征不包括__。A．三重顶中间高点价位回缩到与其余两个高点价位相近的位置 B．三重顶的颈线和顶部连线是水平的 C．三重顶具有矩形特征

D．三重顶与头肩顶相比，更易形成反转形态

15、中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新． A：从业资格注册、考试成绩等信息 B：从业资格注册、诚信记录等信息 C：从业人员注册、工作业绩等信息 D：从业人员注册、客户服务等信息

16、在下列国家中，__有玉米期货交易。A．日本 B．阿根廷 C．法国 D．南非

17、按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，以下属于金融期货的是__。

A．农产品期货 B．有色金属期货 C．能源期货 D．国债期货

18、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存__。A．20年 B．15年 C．10年 D．5年

19、下列选项中不属于理事会职权的是（）。A．审议批准风险准备金的使用方案

B．审议批准根据章程和交易规则制定的细则和办法 C．监督总经理组织实施会员大会和理事会决议的情况 D．决定增加或者减少期货交易所注册资本

20、__有铝期货合约上市交易。A．英国伦敦金属交易所 B．美国纽约商业交易所 C．大连商品交易所 D．上海期货交易所

21、取得期货从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过（）申请从业资格。A．所在期货公司

B．国务院期货监督管理机构 C．中国期货业协会 D．期货交易所

22、是指在某个市场买入(或者卖出)某一交割月份的某种商品合约匠同时，在另一个市场卖出(或者买入)同种商品相应的合约，以期利用两个市场的价差变动获利。

A：跨市套利 B：跨期套利 C：跨商品套利 D：期现套利

23、制定期货投资方案的目的一般是 A：为了发表在公众媒体上 B：为期货交易作出准备 C：将投资方案公之于众 D：展示自身的实力

24、下列属于公司制期货交易所的特点的是______。A．参与期货交易 B．注重公益性

C．股东认购股本相同 D．在交易中完全中立

25、期货公司的（）不符合要求的，国务院期货监督管理机构有权要求期货公司予以改进或者更换。A．交易软件、财务软件 B．杀毒软件、财务软件 C．结算软件、杀毒软件 D．交易软件、结算软件

1、期权的买方了结期权的方式包括（）。A．放弃行使权利 B．行使权利 C．对冲平仓

D．与另一卖方协商了结

2、下列关于期货市场发展的说法。正确的有__。

A．伦敦金属交易所的期货价格是国际金属市场的晴雨表

B．20世纪70年代初发生的石油危机直接导致了石油等能源期货的产生 C．芝加哥期货交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所 D．金融期货中，利率期货率先出现

3、下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易。

A：国家机关 B：事业单位 C：期货交易所

D：期货业协会的工作人员

4、艾略特波浪理论考虑的因素主要是__。A．形态 B．比例 C．时间 D．价值

5、下列关于衍生品场内交易和场外交易的说法，不正确的是__。A．场内交易市场又称柜台交易市场或店头交易市场 B．场外交易是指在交易所外进行的衍生品交易

C．在场外交易市场交易的合约不像交易所内交易的合约那样受到严格约束 D．和场内交易相比，场外交易市场缺乏流动性

6、期货从业人员自律管理的具体办法，包括（）、纪律惩戒和申诉等，由中国期货业协会制订，报中国证监会核准。A．从业资格考试

B．从业资格注册和公示 C．执业行为准则

D．后续职业培训、执业检查

7、期货合约交易与现货交易相比具有很强的市场流动性，主要原因在于。A：期货合约的标准化

B：期货合约标的物的价格合理 C：期货合约标的物的交割地点多 D：降低了期货交易的成本

8、选聘首席风险官的主要判断标准有__。A．其是否符合规定的任职条件

B．其是否具有期货公司高级管理人员的任职经历 C．其是否诚信守法

D．其是否熟悉期货法律法规

9、下列情形中，发生情形时，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取暂时停止交易的紧急措施．

A：个别客户利用非法手段牟取不当利益 B：个别客户出现重大穿仓 C：发生不可抗拒的突发事件

D：在交易中发生操纵期货交易价格的行为

10、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

11、期货公司会员违反投资者适当性制度情节严重的，中金所可以向__提出行政处罚或者纪律处分建议。A．中金所理事会 B．中金所会员大会 C．中国证监会

D．中国期货业协会

12、关于实行会员分级结算制度的期货交易所，下列表述正确的有（）。A．期货交易所对结算会员和非结算会员收取结算担保金 B．结算会员对非结算会员结算、收取和追加保证金 C．期货交易所只对结算会员结算、收取和追加保证金 D．期货交易所应当向结算会员收取结算担保金

13、企业通过期货市场销售和采购现货得到的最大的好处包括（）。A．严格履约 B．资金安全 C．降低库存 D．银行担保

14、我国豆油进口的主要来源国是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美国 D．欧盟

15、造成期货价格非理性波动的因素有（）。A．合约设计上有缺陷 B．会员结构不合理 C．交易规则执行不当 D．投机者人数众多

16、任何单位或者个人违反《期货交易管理条例》规定，情节严重的，由__宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场禁止进入者。A．中国期货业协会

B．国务院期货监管管理机构 C．期货交易所 D．人民法院

17、价格形态的主要类型有__。A．持续整理形态 B．持续突破形态 C．反转整理形态 D．反转突破形态

18、关于举证责任的分配，下列说法正确的是（）。

A．期货公司应当对客户的交易指令是否人市交易承担举证责任

B．期货公司不承认收到期货交易所发出的追加保证金通知的，由期货交易所承担举证责任

C．客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由期货公司承担举证责任

D．客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由客户承担举证责任

19、在期货交易中，期货公司对基于自己的过错造成的客户损失应承担赔偿责任。以下选项中，期货公司应承担的赔偿额不超过损失的80%的是（）。A．期货公司接受客户全权委托进行期货交易所造成的客户的损失

B．期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，并且期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失

C．期货公司没有代客户履行申请交割义务而造成的客户的损失 D．期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易所造成的损失

20、客户的交易保证金不足，又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的，（）。

A．按交易规则的规定处理 B．按期货经纪合同的约定处理

C．约定不明确的，期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓 D．约定不明确的，按《客户管理条例》的相关规定处理

21、期货公司在办理下列事项时，国务院期货监督管理机构或其派出机构应当自受理申请之日20日内作出批准或者不批准决定的有__。A．变更业务范围 B．变更注册资本 C．变更法定代表人 D．设立境内分支机构

22、以下不属于期货市场的基本功能的是__。A．价格发现

B．风险投资与资源配置 C．消灭风险

D．稳定产销关系

23、期货公司变更法定代表人，应当提交的申请材料包括（）。A．变更法定代表人申请书

B．拟任法定代表人任职资格证明

C．股东会关于变更法定代表人的决议文件，公司章程另有规定的，从其规定 D．中国证监会规定的其他材料 24、2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__点时，可以获得最大盈利。A．14800 B．14900 C．15000 D．15250

25、各国分析师组织的职能主要包括 A：会员资格认证

B：会员职业道德和行为标准的管理

C：分析师组织通过内部培训、组织研讨会等形式对分析师进行素质技能的后续培训

6.上海期货从业资格：期货套利交易模拟试题篇六

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会

2、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。A．1250美元 B．-1250美元 C．12500美元 D．-12500美元

3、结算准备金余额的计算公式应为__。

A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

4、套期保值的基本原理是__。A．建立风险预防机制 B．建立对冲组合 C．转移风险

D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 5、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A．中国证监会 B．期货业协会

C．中国证监会派出机构 D．期货交易所

7、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200 B．50 C．160 D．240

8、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

9、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况

B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

10、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。A．拟设立营业部的决议文件

B．申请日前6个月月末的风险监管报表 C．营业部的管理制度文本

D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件

11、以下关于期货的结算说法，错误的是__。

A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果

B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出

C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓

D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差

12、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司

D．非期货公司结算会员

13、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定 C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生

14、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A．配额 B．依法征税 C．许可证 D．审核

15、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

16、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。A．买日元期货买权 B．卖欧洲日元期货 C．卖日元期货

D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权 17、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂__5月份豆粕期货合约。A．买入100手 B．卖出100手 C．买入200手 D．卖出200手

18、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A．董事会 B．股东大会 C．监事会

D．风险管理部门

19、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

20、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格

21、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A．中国证监会 B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者

22、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债

23、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

24、手续费等费用)A．2010元/吨 B．2015元/吨 C．2020元/吨 D．2025元/吨

25、管理和使用的具体办法由（）制定。A．国务院期货监督管理机构

B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定

2、在我国，交割仓库不得有（）行为。A．出具虚假仓单

B．违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C．泄露与期货交易有关的商业秘密 D．违反国家有关规定参与期货交易

3、下列对系统风险的描述正确的是__。A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B．系统地作用于整个市场

C．可通过投资组合策略加以控制 D．是根据风险发生的普通程度划分的

4、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A．公司停业 B．变更业务范围

C．参股境外期货类经营机构 D．控股股东发生变化

5、一个完整的期货交易流程应包括__ A．开户与下单 B．竞价 C．结算 D．交割

B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款

C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款 D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证

7、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳

C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

8、下列机构中，属于期货自律机构的有__。A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．期货公司

9、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

10、商品投资基金的类型有__。A．公募期货基金 B．私募期货基金 C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

11、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易 B．结算 C．交割 D．价格

12、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。A．散布虚假信息

B．买入或者卖出该证券

C．从事与该内幕信息有关的期货交易 D．泄露该信息

13、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷

D．无效的期货交易合同纠纷

14、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。

A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B．期货交易所可以实行会员分级结算制度

C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D．期货交易所会员不能是个人

15、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度 B．风险准备金制度 C．涨跌停板制度

D．当日无负债结算制度

16、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A．在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务 B．参加会员大会

C．使用期货交易所提供的交易设施 D．按规定转让会员资格

17、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A．《中华人民共和国民法通则》 B．《中华人民共和国刑法》 C．《中华人民共和国合同法》 D．《中华人民共和国民事诉讼法》

18、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A．信贷资金 B．财政资金 C．自有资金 D．银行资金

19、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A．履行职责应当保持充分的独立性

B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

20、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A．财务负责人 B．期货公司董事长 C．期货公司监事会主席

D．除期货公司监事会主席以外的监事

21、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

22、下列关于基差的说法，正确的有__。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定 B．基差=期货价格-现货价格

C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D．正向市场中，基差为正值

23、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易

D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码

24、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件 B．会员资格的终止条件 C．对会员的监督管理 D．会员资格的取得程序

25、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。

A．成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期

7.上海期货从业资格：期货套利交易模拟试题篇七

卷

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。A．14800点 B．14900点 C．15000点 D．15250点

2、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

3、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。A．60% B．80% C．20% D．40%

4、期货交易和交割的时间顺序是__。A．同步进行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．无先后顺序

5、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人 B．国有企业 C．投机客户

D．期货交易所会员

6、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会

7、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算

8、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。A．为客户从事期货交易提供融资或者担保 B．代客户下达交易指令

C．协助期货公司向客户提示风险

D．利用客户的期货结算账户进行期货交易

9、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定

C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生

10、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A．心理分析 B．技术分析 C．基本分析 D．价值分析

11、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的净资本是（）。A．4100万元 B．5000万元 C．3900万元 D．4000万元

12、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为（）A．予以当面批评

B．予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出 C．予以公开谴责 D．向公安部门举报

13、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所 B．中国证监会

C．期货投资者保障基金 D．风险准备金

14、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳 15、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂__5月份豆粕期货合约。A．买入100手 B．卖出100手 C．买入200手 D．卖出200手

16、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A．处5年以下有期徒刑或者拘役

B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金 C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金 D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金

17、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A．无权代理 B．职务代理 C．越权代理 D．表见代理

18、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

19、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人

20、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。A．双向指令 B．止损指令 C．套利指令 D．市价指令

21、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

22、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。A．亏损50000元 B．赢利10000元 C．亏损3000元 D．赢利20000元

23、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A．中国证监会 B．期货业协会

C．中国证监会派出机构 D．期货交易所

24、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。A．12800点，13200点 B．12700点，13500点 C．12200点，13800点 D．12500点，13300点

25、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。

A．张某专科毕业，从事期货业务10余年

B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久

D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

2、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权

3、下列机构中，属于期货自律机构的有__。A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．期货公司

4、期货交易所不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易

5、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用

6、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。A．散布虚假信息

B．买入或者卖出该证券

C．从事与该内幕信息有关的期货交易 D．泄露该信息

7、在我国，交割仓库不得有（）行为。A．出具虚假仓单

B．违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C．泄露与期货交易有关的商业秘密 D．违反国家有关规定参与期货交易

8、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

9、以下说法错误的有（）。

A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还

C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D．期货从业人员在执业过程中应严格自律

10、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。A．V形

B．双重顶(底)C．三重顶(底)D．矩形

11、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理

12、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元

D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定

13、当履行期货期权合约后，__。A．看涨期权的买方持有多头期货头寸 B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C．看跌期权的买方持有空头期货头寸 D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸

14、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。A．对当日所有持仓的确认 B．对该日之前所有持仓的确认 C．对当日交易结算结果的确认 D．对该日之前交易结算结果的确认

15、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B．请求中国证监会公告声明作废 C．持登载声明向中国证监会重新申领 D．公告期满后向中国证监会重新申领

16、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位

17、业务活动、财务状况等进行检查。

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

18、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B．该期货公司注册资本不符合法律规定

C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

19、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 20、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

21、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年

D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

22、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。

A．为客户提供安全可靠的投资市场 B．维护市场参与的权益 C．维护市场的稳定 D．控制政治风险

23、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

24、期货从业人员在执业过程中应当（）。A．诚实守信 B．勤勉尽责

C．坚持公开、公平、公正原则 D．对期货交易各方高度负责

8.上海期货从业资格：期货套利交易模拟试题篇八

策略试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、负责期货从业资格的认定、管理及撤销。A：期货公司 B：期货交易所

C：中国期货业协会

D：中国证监会及其派出机构

2、推荐人每年最多只能推荐申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格． A：1人 B：2人 C：3人 D：4人 3、2000年12月29日，一个组织的成立标志着中国期货行业自律组织的诞生，这一组织是。

A：中国金融期货交易所 B：中国证监会

C：中国期货保证金监控中心 D：中国期货业协会

4、对期货投资者的保证金损失，现有期货投资者保障基金不足补偿的，__。A．由期货公司风险准备金补偿 B．由期货交易所风险准备金补偿 C．由后续缴纳的保障基金补偿 D．不再补偿

5、(接上题)到了7 月1 日，铜价大幅度上涨。现货铜价为56000元/吨，7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500 吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂在期货市场的盈亏____ A：盈利1375000 元 B：亏损1375000 元 C：盈利1525000 元 D：盈利1525000 元

6、期货公司应当将结算报告内容及时通知客户，客户对交易结算报告的内容有异议的，应在内提出． A：知道异议内容后三日内 B：收到结算报告后五日内 C：期货经纪合同约定的时间 D：交易完成后3个工作日

7、实行会员分级结算制度的期货交易所会员由__组成。A．结算会员和一般会员 B．结算会员和非结算会员 C．结算会员

D．结算会员和非期货公司结算会员

8、利率期货最早是在______推出的。A．1973年 B．1975年 C．1977年 D．1978年

9、中国证监会对证券公司的检查方式包括（）。A．现场检查 B．非现场检查 C．书面审查 D．谈话 10、6月5日，某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元 11、8月1日，张家港豆油现货价格为6 500元／吨，9月份豆油期货价格为6 450元/吨，则豆油的基差为元／吨。A：250 B：-50 C：-250 D：50

12、下列适合进行牛市套利的商品是__。A．木材 B．橙汁 C．可可 D．猪肚

13、期货从业人员必须遵守__。A．中国期货业协会的自律规则 B．中国证监会的规定 C．期货交易所的自律规则 D．相关法律、行政法规

14、会员大会以上会员参加方为有效。会员大会应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的理事签名。A：1／3 B：1／2 C：2／3 D：全体

15、可以批准设立期货专门结算机构，专门履行期货交易所的结算以及相关职责，并承担相应法律责任． A：期货交易所

B：国务院期货监督管理机构 C：期货业协会 D：国家工商局

16、经济指数期货是指借助指数期货分散系列商品的价格风险，比较有代表性的是。

A：GDP指数期货 B：房地产指数期货 C：美国CRB期货

D：消费者物价指数期货 17、20世纪60年代，推出生猪和活牛等活牲畜的期货合约的交易所是__。A．纽约期货交易所 B．欧洲交易所

C．芝加哥商业交易所 D．悉尼期货交易所

18、交易手续费是期货交易所按__收取的费用。A．成交合约金额的一定比例 B．成交合约手数 C．合约价值 D．成交价格

19、以下对期权交易的描述正确的是__。A．期权的卖方可能的亏损是有限的 B．期权的买方可能的亏损是有限的 C．期权买卖双方的权利与义务是对称的 D．期权卖方最大的收益就是权利金

20、期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其。A：缴纳罚款 B：停业整顿

C：禁止转让、转移财产

D：转让所持期货公司的股权

21、根据期货投资者人市目的的不同，可将期货投资者分为__。A．期货套利者 B．期货投机者 C．风险承担者 D．套期保值者

22、投机交易能够减缓价格波动，其前提条件是__。A．投机者需要理性化操作 B．投机要适度 C．操纵市场

D．与套期保值数量相适应

23、按照股指期货投资者适当性制度的要求，期货公司在决定为投资者申请开户前应当对投资者的__方面进行综合评估。A．财务状况 B．诚信状况 C．年龄和学历 D．相关投资经历

24、如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那么市场就是__。A．有广度的 B．窄的

C．缺乏深度的 D．有深度的

25、吴某是某期货公司的总经理，在任职期间，他必须每（）参加1次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。A．1年 B．2年 C．3年 D．5年

1、下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（）。A．设立目的和职责

B．名称、住所和营业场所

C．组织机构的组成、职责、任期和议事规则 D．财务会计、内部控制制度

2、期货市场的风险与现货市场的风险相比，具有放大性的特征，主要原因是__。A．与现货价格相比，期货价格波动较大，更为频繁 B．期货交易具有“以小博大”的特征，投机性较强 C．期货交易量大，风险涉及面广

D．期货交易具有远期性，未来不确定因素多，若行情发生突然变化，风险会持续扩散

3、保障基金管理机构按照规定定期编制了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请辉煌会计师事务所进行审计，根据规定，经审计通过后，基金管理机构应当将报表报送__。A．中国人民银行 B．中国证监会

C．中国证监会和财政部 D．中国证监会或财政部

4、某期货公司依法委托其他机构从事中间介绍业务，则该期货公司的首席风险官应当监督检查__。

A．是否建立了期货公司治理和内部控制制度 B．期货公司是否存在非法委托中间业务等情形

C．在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险

D．是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则，在办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等方面，与中间介绍机构的职责协作程序是否明确且符合规定

5、某企业若希望通过套期保值来回避原料价格上涨风险，应采取__方式。A．多头套期保值 B．空头套期保值 C．买入套期保值 D．卖出套期保值

6、需求的价格弹性随着各种商品和劳务的不同而有很大的差别.这些差异主要基于以下因素.A：该商品的可替代程度

B：该商品的支出在消费者收入中所占比重 C：供给的价格弹性

D：消费者适应新价格所需时间的长度

7、根据《期货从业人员资格管理办法》，以下说法错误的是____ A：中国期货业协会负责审核考试申请人的报考资格，无须报中国证监会核准 B：从事期货业务的机构可以聘用无《期货从业人员资格证书》的人员作为期货业务辅助人员，期货辅助人员不能对外开展业务

C：期货从业人员未按照规定办理年检的，由中国期货业协会给予行政处罚。D：期货从业人员受到中国期货业协会纪律处分的，所在机构应当在10日内报告中国证监会或其派出机构

8、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易 B．结算 C．交割

D．交易记录

9、期货公司的控股股东、实际控制人和其他关联人，不得． A：占用期货公司资产 B：挪用客户保证金 C：滥用权利

D：损害客户的合法权益

10、期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，详细说明（）。A．对公司的影响

B．解决问题的具体措施 C．原因

D．解决问题的期限

11、期货市场的核心服务层包括__。A．提供集中交易场所的期货交易所 B．提供信息服务的信息公司

C．提供代理交易服务的期货经纪公司 D．提供结算服务的结算机构

12、我国豆油进口的主要来源国是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美国 D．欧盟 13、9月30日，10月份某商品交易所的小麦期货价格为5000元／吨，该现货市场上的价格为4900元／吨，期货价格比现货价格高100元／吨。套利者对此进行分析后估算出持仓费约为每吨30元，同时该套利者认为可以进行期现套利。就是说，按照4900元／吨的价格买入小麦现货，同时该期货市场以5000元／吨的价格卖出小麦期货合约。然后一直持有到交割。该套利者可将之前买入的小麦用于期货市场上的交割，这样的话，扣掉持有小麦所花费的持仓费30元／吨之后，套利者就会赢利。A：50元／吨 B：60元／吨 C：70元／吨 D：80元／吨

14、中国期货业协会的宗旨是。

A：在国家对期货业实行集中统一监督管理的前提下，进行期货业自律管理 B：发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益 C：坚持期货市场的公开、公平、公正，维护期货业的正当竞争秩序，保护投资者利益

D：推动期货市场的规范发展

15、期货从业人员受到__纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责

C．暂停从业资格 D．撤销从业资格

16、以下说法正确的有。

A：期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用 B：其他衍生品的定价往往参照期货价格进行

C：其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作 D：2004～2009年衍生品交易总量呈稳定上升趋势

17、在我国上海期货交易所交易的期货合约有__。A．铜期货合约

B．天然橡胶期货合约 C．铝期货合约

D．燃料油期货合约

18、某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格为15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月3日最高可以按照__元/吨价格将该合约卖出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650