银行流动性演练

银行流动性演练（精选11篇）

1.银行流动性演练 篇一

第一季度防火预案演练

根据总行安全保卫部要求，确保春节期间安全无事故，我支行于2016年2月5日、6日两天，利用早会时间对支行全体员工进行消防知识学习及消防预案演练。

一、2016年2月5日，行长对支行全体员工进行灭火器使用方法进行讲解，并为全体员工试范灭火器使用方法。全体员工也进行了灭火器使用方法练习。

二、2016年2月6日早进行消防预案演练。

1、公司业务柜员XX，在办理业务的过程中，发现柜台下，用于取暖用的电暖器起火，大喊“着火了”通知其他同事及客户。

2、理财客户经理快速切断电源。

3、保安员、公司业务柜员XX及时取出灭火器灭火。

4、大堂经理XXX、理财经理XXX迅速组织客户疏散。

5、业务主管XXX马上电话拨火警119后及时通知支行负责人。

6、营业室内柜员及时将票款放入金库内。

2.银行流动性演练 篇二

关键词：流动性创造,流动性风险,偿付能力风险

一、引言

根据金融中介理论,银行在经济体中扮演了两个角色:流动性创造与风险转化。 根据Bryant[1]和Diamond与Dybvig[2]的研究分析, 流动性创造是银行的基本职能。 在表内方面,理论研究表明银行通过流动性负债为非流动性资产融资从而创造流动性;在表外方面,Holmstrom与Tirole[3]和Kashyap等[4]的研究认为银行通过发售流动性负债对贷款承诺融资来创造流动性。 Imbierowicz与Rauch[5]认为商业银行向经济体输送的流动性越高,即商业银行流动性创造越多,商业银行流动性风险越大。

流动性创造是指银行将流动性负债转换成非流动性资产,从而向经济体提供流动性。Diamond与Rajan[6]和Gorton与Winton[7]认为银行流动性创造功能仅仅通过负债结构。Thakor[8]认为资本会影响银行资产构成,从而影响银行流动性创造能力。 Deep与Schaefer[9]对流动性创造研究作出了重要贡献,他们构建了流动性转移测度指标,并对美国1997—2001年200家大型银行的流动性创造进行测度。Deep和Schaefer将流动性转移缺口定义为流动性负债与流动资产的差除以资产总额,他们视一年期到期的贷款为流动性资产,将贷款承诺以及其他表外业务排除在测度之外,研究发现流动性转移缺口大概占据样本银行资产总额的20%。 据此,本文认为,银行并没有创造太多的流动性,存款保险、信用风险和贷款承诺等对银行创造的流动性产生影响。

一些学者从商业银行信贷承诺与存款的协同效应角度对商业银行流动性创造进行实证研究。 Kashyap等[4]研究贷款信贷承诺与存款之间的流动性风险对冲效果。 Gatev和Strahan[10]认为商业银行天然具有对冲经济体流动性风险的能力,因为在危机期间存款会大量流入商业银行,使得商业银行有更多的资源发放信贷承诺, 向经济体提供流动性。 Pennacchi[11]认为信贷承诺与存款流入之间确实存在协同效应,但对于美国来讲,这种协同效应在联邦存款保险公司(FDIC)成立存款保险制度之前并不存在。

2008年金融危机爆发后,加强流动性风险管理成为国际银行业的共识。 流动性风险成为中国商业银行主要面对的风险之一,中国银监会也出台了流动性风险管理的相关指引。 从宏观角度看,商业银行的流动性创造能力肩负着向实体经济 “输血”的重担,从微观角度看,商业银行流动性风险关乎着中国金融体系的稳定。 因此研究中国商业银行的流动性风险,对于保证金融体系稳定,促进实体经济发展具有重要的现实意义。

二、流动性风险与偿付能力风险

流动性风险与偿付能力风险高度相关。 陷入流动性危机的银行很快会陷入偿付能力危机,而偿付能力吃紧的银行也会面临很高的流动性风险。 当前国际主流的偿付能力监管是资本监管,而银行信用风险是银行最古老,又是风险资产占比最高的偿付能力风险来源。

(一)流动性风险与银行资本充足率

银行资本充足率是表征银行偿付能力的核心指标。 资本是银行风险承担的底线,是吸收损失的最后屏障。 银行持有资本的主要原因是承担风险, 避免银行遭受挤兑。 而银行的主要功能是创造流动性,因此银行流动性创造越多,银行流动性风险越高。 资本会影响银行流动性创造能力。 大量文献研究了银行资本与流动性创造之间的关系。

金融脆弱挤出(Financial Fragility-Crowding Out) 效应假设认为高资本充足率降低银行流动性创造的功能。 银行从投资者处获取融资,并对企业进行融资。 企业可能不会非常努力地生产,因此其获得银行融资能力是有限的。 然而银行也存在不履行其责任的可能, 这对银行获得资金也会带来负面影响。 存款合约可以解决银行不努力的问题,因为一旦银行出现问题,存款者会从银行取出存款,进而最大化银行的流动性创造。 但银行股东却无法取回资金,这会降低股东出资意愿,进而降低银行流动性创造。因此,Diamond和Rajan[6]认为高资本充足率会降低银行流动性创造水平。 值得注意的是,他们的研究结论是建立在存款保险制度不完备基础上的, 如果存款保险制度完备,存款合约的监督作用将会大为降低。 Gorton与Winton[7]认为高资本充足率会对存款产生挤出效应,他们认为存款是投资者对冲流动性风险的有效工具,高资本充足率无疑将资金从存款向资本转移,从而降低整体流动性水平。

Berger和Bouwman[12]研究认为金融脆弱挤出效应假设对于小型银行更为适用。 Diamond和Rajan[6]模型的核心假设是银行会运用其特殊技能监督借款人。 Berger等[13]的研究表明小型银行往往存在大量的关系型借款,从而需要银行更多的监督。 虽然Gorton与Winton[7]的模型理论上适用于所有银行, 但实证分析表明其对小型银行适用性更好。 Gorton与Winton[7]的模型存在单一的、无法分割的资本市场, 所以更多的股本投资意味着更少的存款性资金。 Berger和Bouwman[12]认为在现实中资本市场处在分割状态,投资者投资风格迥异,对银行股本投资的增加可能会挤出其他股本投资,但对存款资金总量却没有影响。 也就是说,银行资本总量的改变可能会导致均衡的调整,但调整的范围可能没有波及银行存款。 Berger和Bouwman[12]还认为银行资本总量占资本市场的比率很低, 即使存在Gorton与Winton[7]提到的挤出效应,该效应对大银行的影响也比小银行要小许多, 因为小银行的经营地域狭小, 不存在市场分割,投资小银行股权和存款的投资者会存在重复,挤出效应也更容易发生。 此外,小银行资本结构简单,基本是存款加股本型,但大银行还可能存在其他负债形式,因此资本要求的增加可能会对其他形式的负债出现挤出效应。

风险吸收(Risk Absorption)假设认为高资本充足率会增加银行流动性创造能力。 一方面,Allen和Gale[14]指出流动性创造会增加银行风险敞口暴露。 银行流动性创造越多,为应付存款人流动性需求所面临的流动性风险就越高。 另一方面,银行资本可以用来吸收损失,增加银行风险承担能力。Berger和Bouwman[12]认为风险吸收假设对大型银行更为适用。 第一,大型银行受到更为严格的监管,作为风险管理核心的资本充足率要求对银行的重要性显而易见。 第二,大型银行受到资本市场市场纪律的约束也较大,因此资本对于大型银行的融资也是有价值的。 第三,大型银行往往会发放大量的信贷承诺或者其他表外业务,表外业务的风险使得银行需要大量的资本来承担。 此外,Peek和Rosengren[15]认为20世纪80年代末90年代初大量贷款违约对银行资本的侵蚀是银行信贷供给能力下降的主要原因。

(二)银行流动性风险与信用风险

在过去的50~60年,对银行经营行为和风险收益特征的研究文献主要有两个分支:经典金融中介理论(以Bryant[1]和Diamond与Dybvig[2]为代表)以及行业组织理论(以Monti-Klein的银行组织模型为代表)。 这些研究均表明银行流动性风险与信用风险具有密切关系。 Monti-Klein研究框架认为借款人违约会降低银行盈利能力。 在给定外部再融资利率、借款人随机违约、存款者随机取款给定且所有者权益、 债务融资以及交易性证券均给定情况下, Monti-Klein研究框架认为银行最大化利润的基本选择是最大化存贷差。 Dermine[16]认为贷款违约会降低银行的现金流入进而会降低银行盈利水平。 Iyer和Puri[17]认为由于存在纯粹恐慌,银行资产的信用风险与经济体的流动性需求共同决定着银行是否会遭受挤兑以及银行的稳定。

多数文献研究表明,流动性风险与信用风险正相关。 Diamond和Rajan[18]认为如果银行贷款对象大都陷入困境, 银行则无法满足存款者的取款需求, 且随着资产逐渐贬值,越来越多的存款者将取回其存款, 银行高的信用风险转化为高流动性风险。 Acharya和Viswanathan[19]假设银行负债需要不断地向前滚动以对资产进行融资。 当金融危机爆发资产质量下降时,银行很难进行滚动负债,银行流动性风险变高。He和Xiong[20]也研究了债务滚动风险,认为在正常状态下,短期债务的到期时间不同,银行不会遭受债务同时到期的风险;但一旦银行资产质量下降到一定程度,银行很难进行债务展期。 Gorton和Metrrick[21]研究银行将贷款证券化之后恐慌如何造成银行挤兑风险,他们的研究表明2008年金融危机中,预计的信用风险(Perceived Credit Risk)使得银行间市场再融资利率和折扣率大幅上升,从而使得银行流动性风险上升。 上述文献研究的基本结论是商业银行流动性风险与信用风险正相关。 但也有些文献表明两者负相关。[22,23,24,25,26]然而Imbierowicz和Rauch[5]认为这些研究仅仅关注流动性风险或者信用方向的某一特定方面, 仅仅适用于特定情景;整体上,流动性风险应与信用风险仍正相关。

理论上对信用风险与流动性风险的研究比较清晰,但我们关注的是流动性风险对银行偿付能力风险的影响,即流动性风险如何影响银行的违约概率。 许多文献研究了2008年金融危机爆发后影响银行违约的因素,基本结论认为信用风险对银行违约概率的影响最大。Imbierowicz和Rauch[5]却认为这些研究忽略了流动性风险对于银行违约概率的影响。 在研究流动性风险对银行违约概率的影响方面,Acharya和Mora[27]从流动性供给者的角度研究了银行在2008年金融危机中的角色, 发现在危机中倒闭的银行都在银行贷款违约发生之前遭遇流动性危机。 在危机期间,陷入困境的银行即使在金融市场中以高息吸收存款, 也很难解决流动性危机。 Acharya和Mora[27]研究表明流动性风险与信用风险共同将银行推向死亡。 He和Xiong[28]从批发融资视角分析流动性风险与信用风险如何联合影响违约率。 他们认为债务展期是流动性风险与信用风险共同导致违约的主要渠道。 由于公司债务的流动性风险,投资者往往要求流动性风险溢价。 为了能够将债务展期,企业所有者需要支付新发行债券的高流动性溢价与到期债务低流动性溢价之差。 如果债券市场流动性冲击使得流动性溢价非常高,则公司所有者会选择让公司破产。Imbierowicz和Rauch[5]认为虽然He和Xiong[28]从一般的角度研究了公司债务融资, 但其结论适用于银行。 Brunnermeier和Oehmke[29]认为银行大量依靠短期融资的后果是频繁的债务展期,而一旦债务展期的成本过高,则银行面临流动性风险,进而导致银行违约概率的上升。

三、流动性创造测度

本文主要借鉴Berger和Bouwman[12]的研究方法测度中国商业银行流动性创造。 这一方法可以测度银行对经济体创造的流动性总量。 Berger和Bouwman[12]测度流动性创造主要包括三个步骤:分类、赋权、计算。

(一)银行经营活动的分类

本文根据银行资产出售难易程度将银行资产分为流动性资产、准流动性资产和非流动性资产。 同理,根据投资者从银行取回债务和股本的难易程度将银行债务和股本分为流动性、准流动性和非流动性。 本文对银行表外业务的分类与表内业务的分类准则一致。 对于银行来讲,资产占比最大的类别为贷款。 Berger和Bouwman[12]认为一年期以下的贷款比一年期以上的贷款流动性更强,且由于住房抵押和消费贷款更容易被证券化,因此其比商业贷款流动性更高。 然而中国资产证券化市场不发达,银行证券化贷款的渠道有限,因此本文不对住房抵押和消费贷款与商业贷款进行区分。 考虑到贷款期限, 本文从贷款种类与贷款剩余期限两个维度对贷款类资产进行分类。

资产分类。 由于中国资产证券化市场并不发达,商业银行贷款并不容易出售,因此本文将商业银行贷款总额统归为非流动性资产。 在期限维度方面, 将期限小于一年的贷款归为准流动性资产,一年以上的贷款为非流动性资产。 本文将现金及存放中央银行款项、 存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、 交易性金融资产作为商业银行流动性资产;买入返售金融资产、可供出售金融资产归为准流动性资产;贵金属、应收利息、持有至到期投资、 长期股权投资、应收款项类投资、固定资产、无形资产、递延所得税资产、投资性房地产、其他资产、商誉与贷款总额归为非流动性资产。

债务和股本分类。 活期存款、同业和其他金融机构存放款项、向中央银行借款、拆入资金和交易性金融负债归为流动性负债;卖出回购金融资产款和定期存款归为准流动性负债; 应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付债券、递延所得税负债、预计负债和其他负债归为非流动性负债。 本文认为股本具有非流动性的性质,因为投资者无法取出其投资总额,投资期限也是无限长的。 虽然投资者可以通过资本市场转让股票, 但毕竟不是通过银行,因此投资者交易股票是从资本市场获得了流动性,并不是从银行获取流动性。

表外信贷承诺与金融衍生产品。 本文将表外信贷承诺(包括贷款承诺、信用证等业务)归为非流动性类别,这些业务与银行贷款类似,是银行必须履行的义务,对于银行来讲很难出售。 本文将衍生金融负债和衍生金融资产(包括利率、货币、股票和商品类金融衍生工具) 统一归为流动性资产和负债, 因此金融衍生产品交易灵活,其履行的功能与流动性证券区别不大。

(二)银行各类经营活动权重设定

根据流动性创造理论,当银行将非流动性资产转化为流动性负债时,其资产负债表上创造了流动性,背后逻辑是银行持有非银行企业的非流动性资产,为它们提供了流动性。 基于此,本文对非流动性资产和流动性负债赋予正的权重,对流动性资产和非流动性负债和股本赋予负的权重,因为银行将公众的流动性转化为银行的流动性。 值得一提的是, 本文对股本赋予负的权重只是刻画股本对流动性创造的直接影响,而并没有刻画间接影响。 比如,股本越多,银行贷款能力越强,这种正效应体现在对贷款正的权重赋予上。 根据Berger和Bouwman的研究方法,[12]本文对非流动性资产和流动性负债赋予1/2权重, 对流动性资产和非流动负债赋予-1/2权重,对于准流动性资产和负债,赋予0权重。 由于表外信贷承诺的性质与贷款类似,均是向经济体提供流动性,因此对其赋予的权重为1/2。 金融衍生资产由于可以自由买卖和交易, 因此与流动性资产一样, 赋予-1/2权重,而金融衍生负债赋予的权重为1/2。

(三)计算银行流动性创造

本文根据是否包括表外信贷承诺和金融衍生产品以及贷款的不同分类处理方式,组成四个商业银行流动性创造指标,指标I:包括表外信贷承诺和金融衍生品, 将贷款统一作为非流动性资产的组合;指标II:不包括表外信贷承诺和金融衍生品,将贷款统一作为非流动性资产的组合;指标III:包括表外信贷承诺和金融衍生品,将一年以上贷款作为非流动性资产,一年以下的贷款作为准流动性资产的组合;指标IV:不包括表外信贷承诺和金融衍生品,将一年以上贷款作为非流动性资产,一年以下的贷款作为准流动性资产的组合。 每个指标的数值为权重与银行具体科目的乘积。

四、商业银行流动性创造测度结果

本文以中国16家上市商业银行2006—2013年的年度数据为研究样本,包括国有大型商业银行(工商银行、建设银行、中国银行、农业银行和交通银行)、股份制商业银行(华夏银行、兴业银行、民生银行、光大银行、招商银行、中信银行、平安银行和浦发银行)和城市商业银行(北京银行、南京银行和宁波银行)。 从规模因素来看,国有大型商业银行规模大,股份制商业银行和城市商业银行相对规模较小。 根据规模因素进行研究主要有以下原因:第一, 在研究银行流动性创造问题上,规模因素的影响较大,比如Berger等[13]认为大银行和小银行在处理不同种类的信贷信息时具有比较优势,会发放不同种类的贷款。 Kashyap等[4]认为不同规模的银行活期存款与信贷承诺之间的协同效应是不同的。 第二, Berger和Bouwman[12]认为不同规模的银行, 其资本对银行流动性创造能力的影响是不一样的。 Imbierowicz与Rauch[5]认为商业银行流动性创造越多,商业银行持有的非流动性资产越多,则银行流动性风险越高。 图1显示,在2006年,国有大型商业银行平均流动性创造是股份制商业银行的8倍, 但到2013年仅为4倍, 这也反映了国有大型商业银行垄断地位的下降,金融市场化进一步加深。

图1国有大型商业银行流动性创造与股份制商业银行比值(指标Ⅰ)

表1为各类商业银行各年度流动性创造与资产和所有者权益比值的平均值。 从流动性创造与资产总额比值来看,城市商业银行均显著小于国有大型商业银行和股份制商业银行,且国有大型商业银行与股份制商业银行的该比值基本相当。 从流动性创造与所有者权益比值来看,城市商业银行均显著小于国有大型商业银行和股份制商业银行,但国有大型商业银行略小于股份制商业银行,这说明股份制商业银行每单位资本创造的流动性略高于国有大型商业银行。 流动性创造意味着资本的运用,因此从这个意义上讲,股份制商业银行资本运用效率略高于国有大型商业银行,但其单位资本所面临的流动性风险也可能略高于国有大型商业银行。

五、商业银行流动性创造与偿付能力风险回归分析

本文运用面板数据进行回归分析,其中因变量为每家上市商业银行每年流动性创造与银行资产比值的4个指标(A1、A2、A3、A4分别对应着指标I、II、III、IV与资产的比值) 和流动性创造与银行所有者权益比值(E1、E2、E3、E4分别对应着指标I、 II、III、IV与所有者权益的比值)。 自变量包括:表示偿付能力风险的资本充足率Cap、 表示信用风险的不良贷款率Npl、对数规模Size、存款资产比率Dep、贷款资产比率Loan、非利息收入占比Nonin。 εi，t为随机项,独立正态分布,均值为0,方差为 σ2ε。 为了研究规模对银行流动性风险与偿付能力风险之间关系的影响,本文将样本分为两组,一组为大型银行,包括工商银行、建设银行、中国银行、农业银行和交通银行,第二组为小型银行,包括样本内的其他银行。数据来源为wind数据和上市商业银行年度财务报告。

注:表中数据为各银行均值。

表2为整体样本回归结果,表3和表4是按规模分组的实证结果。 从表2、表3和表4可以看出, 资本充足率回归变量均显著为负值,这说明金融脆弱挤出效应假设占据主要位置。 资本充足率要求的提高会对银行风险资产的扩张产生约束,进而降低银行流动性创造水平,降低银行流动性风险。 从表示信用风险的变量不良贷款率来看,在流动性创造值与资产比值的回归中该变量不显著, 但为正值; 在流动性创造值与所有者权益比值的回归中该变量显著为正, 说明整体上商业银行信用风险越高, 商业银行流动性创造越多,商业银行流动性风险越高。 整体回归结果所得到的结论与小型银行回归结果所得到的结论相同。 但对于大型银行来看,两类回归不良贷款率的系数估计值都显著为正值,显著性更好,这说明对于大型银行来讲,信用风险越高, 银行流动性创造越多,流动性风险也更高。 从这个意义上讲,信用风险是流动性风险的一个主要来源。

六、结论

流动性风险是商业银行面临的主要风险之一。 本文在西方学者研究基础上,测度了中国上市商业银行流动性创造总量。 商业银行流动性创造越多, 其面临的流动性风险越大。 从流动性创造的总量规模来看,国有大型商业银行流动性创造总量显著高于其他商业银行,但从单位资产和资本的流动性创造能力来看,股份制商业银行与国有大型商业银行的流动性创造能力基本持平,城市商业银行流动性创造能力较低。

注:根据Hauman检验,面板回归采用变系数随机效应模型;*** 表示99%显著性水平下显著,** 表示95%显著性水平下显著,* 表示90% 显著性水平下显著。

注:根据Hauman检验,面板回归采用变系数随机效应模型;*** 表示99%显著性水平下显著,** 表示95%显著性水平下显著,* 表示90% 显著性水平下显著。

注:根据Hauman检验,面板回归采用变系数随机效应模型;*** 表示99%显著性水平下显著,** 表示95%显著性水平下显著,* 表示90%显著性水平下显著。

3.欧洲银行陷入流动性困境 篇三

面对这种投资者难以为继的情况，欧洲银行的选择是停下新的信贷，并出让和抵押他们的所有以期获得资金。如果这种局面得不到快速的解决，欧洲恐怕会经历信贷紧缩的风险。最糟糕的是还可能会出现银行资金出逃以及倒閉的状况。

资金出逃

某种程度上，资金的出逃现象已经发生在银行的公司债市场。本来这个市场是在好光景中为银行提供长期并且稳定的资金来源，是解决银行监管者后顾之忧的地方。但是，对于欧洲的银行来说，这些市场在7月份以来出现了严重萎缩。银行公司债的发行额度已经骤减（见图表），投资者的资金都转向那些有担保的债券，因为如果银行违约，投资者的钱会有相应资产的保障。

投资银行巴克莱资本的分析师David Lyon认为，从6月底以来，那些没有担保的欧洲银行债券发行额只有170亿欧元（240亿美元），而去年同期这个数字是1200亿欧元。“对于资金需求来说，这实在是微不足道”。

欧洲银行在融资市场的窘境在某些方面似乎是欧洲国债市场的翻版。如果考虑到银行和政府之间的联系，这一点不难理解。在2008年的危机时期，政府对银行进行了支持，现在政府遇到了问题，所以就会寄望于银行能够买他们的债券。这样的后果导致那些欧洲危机国家中再强健的银行也会发现它们很难从投资者手中借到钱了。

顺便说一句，这些国家包括西班牙和意大利（其3年期国债收益率曾在11月29日飙升到不可承受的7.9%）。然而，目前缺少债券买家的困扰，银行公司债会比国债更加让人担心。因为没有哪家银行的债券会被等同于英国或者德国的政府债券，它们并不能为投资者提供向国债那样的风险保障，所以即便处在核心欧元区国家的银行也好像被市场抛弃了。

银行融资的第二个重要来源是短期的银行间市场或者货币市场。遗憾的是，这两个市场现在同样不容乐观。美国货币市场资金，曾经是欧洲银行体系一个重要的美元资金来源，但是在过去6个月，这个市场的信贷额下降幅度超过40%。

银行之间更是除了超短期借贷（通常是隔夜借贷）以外，其他一概免谈。“在过去的几个月中，那些大型银行的CFO每晚都会报告说他们缺少几十亿资金，”一个银行家如此说到，“他们不断地打电话到其他银行，问询的内容就是能否出借1亿欧元”。

到目前为止，这种银行间的短期借贷还能维持系统的勉强运转。部分原因是一家借出过隔夜资金的银行知道它们下个星期恐怕也需要这笔返还资金。欧元区的各国央行现在非常倚靠那些最大型的银行通过银行间的借款来支持小型银行。

融资市场需要即刻开启

一个如此脆弱的领域，有银行家用了“噩梦场景”这个词来形容，噩梦来源于对银行存款流失演变成大规模银行资金出逃的恐惧。尽管目前看来，这种储户对银行丧失信心的风险还很遥远，但是也并非没有可能。希腊的存款者去年一直在转移自己的资金，而意大利和西班牙的储户现在也开始这样做了。并且，大型企业能够更方便地转移它们的资金，也在寻找欧洲核心国家相对安全的大银行，甚至转移到更远的地区。

研究机构伯恩斯坦公司的分析师Max Warburton注意到，德国的汽车生产商正在买入德国国债并且悄悄地把它们的钱直接转到欧洲央行，他们中很多都提供汽车贷款，因此有银行金融牌照。“我们不认为他们处于非常担忧的状态，但是也许离这种状况并不遥远”，Max Warburton在最近的报告中写道。

所以，银行对此的反应是窖藏自己的现金、出售资产以及减少新的信贷。最新的调查显示，欧元区的信贷状况在9月已经十分紧张。而且紧缩的影响可能会超出欧元区，瑞典和奥地利的监管者已经要求当地银行减少它们的跨境头寸，这种变化令中欧和东欧的银行也感到不安。投行摩根士丹利分析认为，在亚洲也出现资金逃离欧洲银行的情况，从而可能导致它们借款成本的上升和资金可获得性下降。

假如融资市场不能重新开启，那么无论欧洲危机国家中的银行如何消减杠杆，它们还是不可能立马降低资产负债表的规模。这就预示着需要央行们更多的行动，上个月六国央行的新举措缓解了银行系统对美元资金的需求压力，但是银行同样需要得到更多长期借款的支持。

欧洲央行目前提供1年期贷款，虽然可以让银行缓口气，但银行借出去的钱大多是更长期贷款，如果难以找到期限匹配的资金，他们还是不会愿意增加新的贷款。另外的选择是政府给银行负债担保，可是目前政府财政已经力不从心，这一条也很难成行。

采取不作为的策略恐怕更加糟糕。银行募集不到钱的问题拖得越久，银行出现倒闭的可能性就越大。正如一位银行家悲观的说法：“在到达缓冲区前，你很难脱离现在的轨道”。

4.银行消防演练活动总结 篇四

银行消防演练活动总结1

20xx年月xx日，我行在营业结束后由专业的消防培训老师为我们进行了银行消防培训。通过一些真实的案例，让我们深刻知道如何事前预灾的发生，发生后要如何正确使用工具和注意事项。

为了更好的增强面对时的心理素质，进一步提高员工处理暴力抢劫的能力和掌握消防器材使用能力，我行于xx月xx日晚开展了防火、防抢演练活动。通过上一周的消防培训，员工们都已经能掌握灭火器的正确使用方法。在演练中，大家都能一举将火苗扑灭。

这次全面地实战演练活动，重点演练各重要岗位人员如何使用报警系统报警，如何保护好重要物品，如何保护好现场及自救，如何使用灭火器等。通过演练，明确了各位工作人员、大堂经理和保安人员在预案中自身的职责和应对措施，提高了全员处置突发事件的能力，进一步巩固了安全防范意识，有利于在应急事件发生时各岗位人员能够做到认真履职，防范并化解风险。

银行消防演练活动总结2

20xx年XX月XX日，我行在营业结束后由专业的消防培训老师为我们进行了银行消防培训。通过一些真实的案例，让我们深刻知道如何事前预防火灾的发生，火灾发生后要如何正确使用灭火工具和注意事项。

为了更好的增强员工面对突发事件时的心理素质，进一步提高员工处理暴力抢劫的应急能力和掌握消防器材使用能力，我行于XX月XX日晚开展了防火、防抢演练活动。通过上一周的消防培训，员工们都已经能掌握灭火器的正确使用方法。在演练中，大家都能一举将火苗扑灭。

这次全面地实战演练活动，重点演练各重要岗位人员如何使用报警系统报警，如何保护好重要物品，如何保护好现场及自救，如何使用灭火器等。通过演练，明确了各位工作人员、大堂经理和保安人员在预案中自身的职责和应对措施，提高了全员处置突发事件的能力，进一步巩固了安全防范意识，有利于在应急事件发生时各岗位人员能够做到认真履职，防范并化解风险。

xx月xx日、xx日、xx4日下午，在银行领导的大力支持下，由xx部策划及组织了xx银行的全体员工进行消防疏散演习。下午14：00，当听到警铃响声时，员工们在工作现场相互提醒、沿着消防绿色通道进行疏散逃生，在疏散逃生过程中消防绿色通道未出现堵塞和拥挤现象，全体员工疏散至指定集合点。

清点人数后，分别由xx、xx、xx分别向大家演示了在紧急情况下如何正确使用灭火器，大家了解到灭火器的使用需要先把插销拔掉，然后一手紧紧握住喷管根部再按下提手，避免喷管乱甩喷射、打伤到人，灭火的顺序应该是由近及远、由下至上，这样才能更有效的扑灭火源。

结束后，银行领导发言道：“我行每年都会举行消防疏散演习，灾防患于未然，消防责任重于泰山。通过演习可以提高全体员工的消防安全意识，增强员工的逃生自救能力，可以检验公司消防设施设备的运行情况，同时做好公司的安全事故防范工作。大家要总结训练经验，努力寻找不足以图改进。”

通过此次亲身参与演练，让所有员工都在一定程度上对火灾事故及如何正确使用灭火器材的技能有了进一步的实际体验，顺利完成了本次消防演习，达到了本次消防疏散演习的预期目的。

银行消防演练活动总结3

xx年，我行消防安全保卫工作以预防和遏制重特大火灾事故为目标，坚持“安全第一，预防为主”的方针，按照上级行和我行制定的相关文件要求，坚持“预防为主、防消结合”的原则，通过全员“安全生产月”、“6.26”消防宣传日、“12.4”消防演练等活动，进一步加强和改进了全行安全防范工作，有力地推动了全行经营网络和安全运行水平的.提高。

经过全行员工的努力，截止xx月xx日，我行共组织各类应急疏散演练16次，发现隐患96起（次），整改问题288项，现已全部得到整改落实，有力地推动了安全防范工作的开展。

现将xx“119消防日”活动工作总结如下：

一、提高认识，加强领导，完善制度，落实措施到位

为进一步加强消防安全工作责任制的落实，切实加强领导，根据上级行有关文件的精神和要求，结合我行实际，制定了安全防范“119消防日”活动工作方案，成立由分管主任为组长，分管行长、安全主任、保卫科长、安保科长、安全保卫科长为成员的“119消防安全日”活动领导小组；并将开展一系列安全生产宣传活动的具体任务落实到具体责任人。

二、精心组织，积极动员开展“119消防日”活动

为了确保消防安全宣传活动取得实效，根据上级行下发的各项文件要求，结合我行实际，制定了安全防范“119消防日”活动工作方案，并将开展一系列活动的目的放在首位，积极营造浓厚的宣传氛围。

经过认真的部署和周密的安排，我行的“119消防日”活动取得了实际成效，现将活动的有关情况总结如下：

（一）领导重视

1、成立了以分管行长为组长，分管领导为副组长，各部门分管经营的副行长为成员的活动领导小组，并明确了相关的具体的责任人及责任科室。

2、制定了“119消防日活动”实施方案，并由支行长亲自部署、督导、检查和总结。

（二）加大宣传，营造氛围，开展形式多样的活动

（1）、组织开展“119消防日”宣传活动。

（2）、开展“119消防日”活动。

（3）、组织开展消防宣传培训活动。

（4）、进行应急疏散演练。

（5）、组织全行业务人员参加上级行组织的各项消防演练。

（6）、组织员工参加了市分行组织的各类消防竞赛活动。

（7）、组织员工参加了总行组织开展的全行员工“119消防日”系列培训。

（8）、组织开展全辖区员工消防知识技能竞赛活动。

（9）、组织全行员工参加了市分行组织的各项消防竞赛活动。

（10）、组织员工参加了市分行举办的全行员工消防竞赛活动。

（11）、进行了“119消防日”活动。

（12）、组织员工参加了市分行举办的全行安全月系列培训。

三、强化管理，落实责任，落实措施到位

3、为了使消防安全制度得到有效的落实，我行把安全管理工作列入工作计划，加大考核力度，完善各项管理制度，及时查漏补缺，把不安全因素消灭在萌芽状态中，我行制定了切实可行的“339消防日”活动安全保卫工作方案，并按计划正常有序地开展。

4、我行按照《中华人民共和国消防法》的有关规定，结合当前国际金融形势，在认真分析研究当前金融形势下，我行将认真组织开展“119消防日”系列宣传教育活动，努力开展形式多样的消防宣传教育活动，进一步提高全辖区员工的消防安全意识。

四、加强检查，及时整改，确保安全

为了使消防安全工作落实到实处，加强检查，及时整改，我行在安全检查中，采取以下措施：

（一）、加大检查力度，消除安全隐患。

一是组织机构健全，成立检查小组；二是制定检查制度，落实责任；三是加大督导检查力度，确保检查工作落实到实处。

（二）、加大检查力度，消除事故隐患。

在检查中，我行重点检查了防盗、防火、治安安全隐患等重点部位，并及时加大排查力度，对检查中发现的问题和隐患，要求当场责令当场整改，不能当场整改。

银行消防演练活动总结4

我银行为提高全员消防意识，增强员工在紧急情况下的应变能力，自我防护能力，使每个员工掌握一定的消防知识。消除火灾隐患。学习有关消防知识和消防器材的使用方法，并掌握消防逃生技能及注意事项等。我银行以“消防月”为楔机，围绕“全民关注消防，生命安全至上”为主题。我银行在20xx年xx月xx日“消防日”举行了防火演练。防火演练总结如下：

一、取得的成绩

全银行员工的安全意识有所提高，对消防安全常识有了进一步了解。对应对突发事件的应急能力有所提高，演练现场大多数员工能有效组织、迅速对火灾事故警报做出反应，大部分救援小组负责人能有效组织本组组员疏散、警戒和投入灭火行动中。对今后应对突发事件有一定的提高。

演练前我银行组织了消防预案演练培训，使现场人员掌握一定的消防知识，增强员工在紧急情况下的应变能力，自我防护能力，学习了有关消防知识和消防器材的使用方法，并掌握消防逃生技能及注意事项等。项目部利用张贴标语的形式大力宣传消防安全的重要性。

演练过程中，员工们的团队凝聚力得到了升华。应急领导小组的组织能力、指挥能力和应急应变能力也得到了锻炼。基本上达到了防火演练的目的。

二、不足之处

少数员工安全意识不够强，责任心不强，演练不够认真。个别救援组负责人对本组组员对本次演练的重要性宣传力度不够，表现在行动缓慢、纪律松散、不够严肃。救护组的演练不够到位，灭火组的演练不够真实，整体演练效果不是太好。

三、后续工作安排

5.银行防火防暴演练活动总结 篇五

农行****市支行组织开展防暴消防预案演练活动

人民网**8月10日电 为增强员工面对突发事件时的心理素质，进一步提高员工处理暴力抢劫突发事件的应急能力以及掌握消防器材使用能力，8月7日傍晚，农行****市支行开展了防暴、消防预案演练活动。

为确保预案演练取得实效，该行分管行长与保卫干事全程参与演练过程。营业终了后，营业大厅内，由两名员工扮演准备暴力抢劫的犯罪分子，手持手枪铁棍企图对营业室进行抢劫，网点人员按照预案规定的处置程序，一边稳住歹徒，与其巧妙周旋，一边设法将信息传递出去并及时报警，最终制伏歹徒。演练过程中，营业人员分工明确，处置情况沉着冷静，动作操作规范，使犯罪分子的意图无法得逞。演练结束后，分管行长对演练整体情况进行了点评，提出了不足及改进措施。

消防预演活动中，专职消防人员讲解了灭火器材使用、让每位员工参与灭火演练；活动后，认真总结演练成效与不足，对存在问题提出具体要求，有力的推动了创建平安农行、实现三化三达标工作的深入开展。（栾旭升）

**农村合作银行银雀山支行

开展防抢、防暴、防火演练活动

为了确保国家财产不受损失和员工的生命安全，提高员工的防抢、防暴、防火意识，减少案件和火灾隐患，确保各项经营工作稳步快速发展，山东****农村合作银行银雀山支行于3月29日下午开展了一次防抢、防暴、防火演练。

在防抢、防暴演练中，两名犯罪分子头戴面罩，手持枪械闯进银行实施暴力抢劫。柜员临危不乱，有条不紊的按照《营业场所防暴预案》内容采取了一系列措施：报警组、守护组迅速蹲下，以柜台为自然屏障保护自己；立即按下110报警器；迅速将现金转移至安全地点或装入尾箱锁定，拔掉钥匙，确保资金不受损失，并及时向该支行领导和**合行保卫部门报告。

在防火演练中，合行领导到现场指导，讲解了灭火器的相关知识、使用方法和注意事项后，组织员工进行了实际操作。

6.银行消防培训及演练简报 篇六

本次特邀请辽宁省消防协会教官进行消防知识培训及逃生演练，首先在教官的指导下，进行了“逃生帐篷”真实模拟火灾逃生演习，把我们的消防普及工作做的更细致化、体验化，员工依次进入帐逢真实体验，并有序逃离。

演练结束后，教官进行了消防知识培训，消防器材的使用方法及发生火灾时如何进行自救及逃生，通过观看近期火灾的视频，让我们意识到火灾的发生，是直接关系到人民生命安全、财产安全的大问题，引起火灾的原因很多，生产、生活用火以及用电不当都会引起火灾，为了防止火灾的发生，我们需要养成安全用火及用电的好习惯。

7.我国商业银行流动性风险管理 篇七

一、我国商业银行流动性风险概述

商业银行的流动性风险指的是商业银行由于流动性储备的匮乏而难以及时有效地应对负债的支付、自身还款的需要以及客户贷款的需要, 因此而导致银行挤兑风潮的爆发, 使商业银行自身的社会信用降低的风险。商业银行流动性风险的不断增加就有可能导致商业银行企业的破产。一般而言, 商业银行的流动性风险主要有以下三种表现形式:

第一, 再融资风险。所谓的再融资风险指的是商业银行资产与负债之间的成熟期不相协调而产生的风险。通常来看, 商业银行借入数额巨大的短期储蓄存款, 继而向需要贷款的客户发放长期贷款, 这无疑会导致银行资产与负债二者的到期日产生差异。在需要对短期储蓄存款客户支付到期存款时, 由于所发放的长期贷款尚未到期, 而不能立即收回, 这就必然导致商业银行缺乏足够的流动性资金来实现短期存款的归还, 给企业自身带来流动性困难, 并使银行存在通过其他较高成本渠道增强资金流动性的潜在风险, 使商业银行的经济利益遭受损失。

第二, 偿还风险。所谓的偿还风险指的是商业银行的信贷业务中客户贷款项目不能按期偿还所导致的风险。由于贷款客户不能严格依据合同的约定及时偿还本金与利息, 商业银行必须动用自身的流动性储备资金来满足取款客户以及其他贷款客户的需要。商业银行的贷款客户由于自身或者外界的种种原因, 不能按照约定的时限及时足额的归还银行贷款, 这无疑会降低商业银行的现金收入, 时尚也隐含难以实现为了应对流动性需求而需要的大量现金, 从而产生流动性风险。

第三, 提前支取风险。所谓的提前支取风险指的是大额银行存款的非预期提取以及信贷额度的非预期使用。这种“提前支取风险”具有同上述“偿还风险”恰好相反的表现。提前支取风险是因为银行存款的大客户在约定的日期之前提取存款的行为, 而导致商业银行的流动性资金额的突然性降低, 使商业银行缺乏足够的流动性资金应对日常经营的需求。

二、我国商业银行流动性风险管理现状及存在的不足

笔者通过分析我国当前商业银行的流动性风险管理现状, 认为我国商业银行的流动性风险管理主要存在以下几个方面的不足之处:

(一) 存贷比率方面存在的问题

商业银行贷款余额同存款余额之间的比例叫做存贷比率, 是衡量商业银行流动性风险的综合性指标, 这一比率的数值越大则表示商业银行资产的流动性越差, 流动性风险也就越高。就我国目前商业银行的流动性风险管理发展现状来看, 贷款余额在商业银行资产总额中所占的比例有了比较明显的下降, 然而, 我国商业银行大约65%的贷款比率依旧大大领先于世界著名银行, 世界著名银行的贷款比率一般都保持在40%上下。这一数据结果显示, 我国商业银行的资金来源渠道非常单一。商业银行的贷款虽然具有比较高的经济收益, 但是也与之相适应的带有较高的风险。据我国目前商业银行的发展现状来看, 其主要经济收益主要是来源于存贷款之间的利息差额。当我国资本市场的投资回报率偏高时, 商业银行的运营成本就一定会增加, 与此同时, 商业银行的资金又不能在资本市场上进行投资, 就算是在银行贷款收益比资本市场收益甚至是资金本身的成本还低的情况下, 也只能是依靠贷款之一方式来实现企业自身的盈利, 这明显会给商业银行自身利润的增加带来困难。通过上述分析可以看到, 我国商业银行这种单一资金来源渠道的发展, 也存在着极大的流动性风险。

(二) 贷款与总资产比率方面存在的问题

很长一段时期以来, 我国商业银行的资产绝大部分分布在贷款上, 其他资产特别是证券投资所占比例较小, 资产结构单一, 资产流动性差。据有关研究数据显示, 我国商业银行贷款占总资产的一半左右, 并且各年比较稳定, 没有出现下降的趋势, 证券投资的比例虽然有逐步上升的趋势, 但是仍然较小。

(三) 一级储备比率和二级储备比率方面存在的问题

一级储备指现金资产, 包括库存现金、准备金和存放同业款项, 对商业银行流动性起到第一保证作用, 但收益接近于零。二级储备指商业银行流动性较强的一些资产, 需要时可以变现, 同时具有一定收益, 对于二级储备率, 一个具有代表性的指标是证券投资/总资产的比率。高比例的一级储备似乎保证了银行的流动性, 但也反映了我国商业银行流动性储备资产结构的欠合理。

三、加强商业银行流动性风险管理的措施

通过上述部分关于我国商业银行流动性风险管理方面不足之处的分析与论述, 笔者提出以下几个方面的对策措施, 以期能够为我国当前商业银行流动性风险管理的加强提供一点可借鉴之处:

(一) 构建流动性风险管理体系

在风险管理方面, 商业银行必须建立能够计量、监测和控制流动性风险的系统, 有统一的流动性风险管理政策, 设立专门的流动性管理部门来加强风险管理体系建设, 通过有效采集、处理相关数据, 实施对资金流向、流量的变动情况的实时监控, 建立流动性风险压力测试、预警和应急预案等一系列风险措施, 明确商业银行内部流动性风险管理职责, 包括董事会、经营管理层, 流动性管理部门的分工职责, 满足商业银行的流动性需求和流动性供给, 避免流动性风险, 建立完善的流动性风险管理体系。

(二) 建立风险预警机制

1. 运用科学的方法进行流动性需求预测

流动性管理的关键环节是流动性需求的预测, 主要有两种方法:一是对资产负债期限进行详细分析。根据不同的期限等编制资产和负债的对应表, 并利用流动性参数来衡量资产与负债的匹配情况。二是学习西方商业银行的资金结构法, 预测未来的流动性需求。即根据流动性需求程度的不同划分来源种类, 并确定不同的流动性储备比率, 加总计算出资金来源流动性需求额, 再用同样的方法测算资金运用的流动性需求额, 最后加总计算出下期的流动性需求额。

2. 加快发展货币市场, 拓宽商业银行的融资渠道

商业银行的流动性资金来源在很大程度上受货币市场发展水平的影响。当流动性需求增加时, 商业银行可以通过货币市场变现自身拥有的有价证券或借入短期资金满足自身流动性需求, 同时在流动性需求下降时可以将多余的流动性头寸投资于短期的金融工具, 增加盈利。发达的货币市场可以大大提高我国商业银行的流动性风险管理水平, 因此要大力发展证券市场尤其是国债市场, 增加国债品种和数量, 这样对我国商业银行流动性管理会大有帮助。

四、结束语

由于我国当前金融体系以及社会保障体系的发展相对滞后, 相关制度建设尚不完善, 这在一定程度上导致我国居民的存款储蓄率居高不下, 我国商业银行的资金来源渠道过于单一, 使得商业银行的货币资产难以及时有效的转化为有效投资进入实体经济, 从而必然导致我国资产价格的泡沫化问题。从商业银行的内部原因分析来看, 在资本充足率的绝对限制下, 商业银行纷纷采取压缩贷款规模等措施降低自身风险资产比例以及存贷比例, 这在一定程度上使商业银行的流动性风险加大了, 我国商业银行应当积极采取各项措施科学有效的解决这一问题, 只有这样才能够使我国商业银行的流动性风险管理得以切实加强。

参考文献

[1]孙迎.论我国商业银行流动性风险管理[J], 财政金融, 2008 (09) :141-143.

[2]刘广伟.我国商业银行流动性风险问题研究[D], 成都:西南财经大学, 2007.

[3]郭少杰, 杨洁.我国商业银行流动性风险管理[J], 黑龙江对外经贸, 2006 (10) :97-98.

[4]巴曙松, 袁平, 李辉雨等.商业银行流动性风险管理相关专题研究综述[J], 中国货币市场, 2007.

8.银行流动性演练 篇八

【关键词】流动性覆盖率 风险控制 金融稳定

【中图分类号】F822 【文献标识码】B 【文章编号】1672-5158（2013）01—0400-02

1995年巴林银行倒闭时，资本充足率11.9%，亚洲金融危机时，倒闭的银行中多数有10%以上的资本充足率；2008年英国北岩银行倒闭，资本充足率16%。在银行资本充足率得到保证的前提下，如果流动性风险爆发，一些融资渠道会在短时间内消失殆尽，造成不可收拾的局面。为此，巴塞尔委员会引入了流动性覆盖率监管新指标，加强商业银行流动性监管，以增强金融市场的稳定性。

对于正在融入金融全球化的中国而言，确保我国金融体系的弹性与活力，增强商业银行应对金融危机的能力，是今后我国面临的重要挑战。银监会提出商业银行最迟于2013年年底流动性覆盖率达到监管标准不低于100%；2016年底要达到净稳定融资比率监管标准。2010年以来，由于12次上调存款准备金率，银行资金链紧张，银行流动性日益紧张。随着银行业经营环境、业务模式、资金来源发生变化，加强流动性风险管理的必要性和紧迫性也日益突出。本文站在流动性覆盖率的角度，分析这个指标对商业银行流动风险控制的影响力。

一、流动性覆盖率指标计算公式及其意义

流动性覆盖率的指标计算公式为：

流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日现金净流出量×100%。

这个公式是确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现满足30天期限的流动性需求。一般认为，30天的时间足够管理层和监管当局采取适当的行动，避免银行倒闭关门。

二、分析

（一）严重压力情景指七种情形：

1、银行的公共信用评级下调3个档次；

2、一定比例的零售存款流失；

3、无担保批发融资能力下降，并且定期有担保融资的潜在来源减少；

4、用优质流动性资产以外的资产做担保的短期融资交易减少；

5、市场的波动性增加，影响抵押物或者衍生品头寸潜在远期暴露的风险，需要对抵押品做出更高比例的折扣或者要求追加担保；

6、机构已对外承诺但尚未被提取的信用及流动性便利均被在未通知的情况下被提走；7、为了降低银行因为履行非契约性债务所带来的有损声誉的风险而寻求融资。

七种情景是将当前金融危机中所经历的众多冲击合并为一个严重的压力情景，这个隋景要求银行资金的流动性能够保持30天。

分析：这七种情形在我国的商业银行都有可能发生，为了应对这些严重的压力，顺利渡过难关，商业银行有必要引进流动性覆盖率指标。

（二）分子分析

流动性覆盖率分子：优质流动性资产储备是指在无损失或极小损失的情况下可以快速变现的资产。

优质资产必需具备四个基本特征：

1、信用风险和市场风险低

风险较低的资产往往具有较高的流动性。从发行人考查，如果信誉高，从属性级次低，则流动性强；从市场风险考查，波动性低、通胀风险低，以可兑换货币计价，汇率风险低，则资产的流动性比较强。

2、易于定价

如果市场上的参与者都认可某项资产的估值，那么资产的流动性就高高。某项流动性资产的定价公式一定要容易计算计算，并且不能依赖很强的假设，代入定价公式的数值也必须是公开数据，这种资产的流动性也会比较强。在实践中，可以把一些奇异产品排除在流动性强的资产之外。

3、与高风险资产的关联性低

如果必需承担对手方错向风险，那么这种资产就不属于优质流动性资产储备。因为在银行体系承受流动性压力时，由金融机构发行的资产往往更容易丧失流动性，会受到市场的无情抛弃。

4、在普遍认可的发达交易所市场挂牌交易

挂牌交易可以增加资产的透明度，更容易受到市场参与者的认可，接受程度高，资产的流动性也就会比较强。

根据这四个基本特征，同时还要结合资产的市场表现综合考察，才能准确判断出是否属于优质资产。

优质资产还必须具备四个市场特征：

1、活跃于有一定规模的市场

某项资产应当拥有随时可以变现和回购的市场，这种市场意味着有众多的参与者和高成交量，有着良好的市场广度和市场深度。增加广度可以通过增加资产的种类，增加发行主体而实现，流动性强价格变动大的资产有良好的市场广度；增加深度可以通过增加主体的发行量而实现，如果资产价格的变动会严重影响到成交数量的多寡，那么市场的深度就比较理想。

2、存在负责任的专业做市商

无论买、卖资产，总有报价，做市商活跃，实力强，经验丰富，敢于操作，专业性强，有良好的职业素质。

3、低市场集中度

资产市场交易集中度越低说明企业在市场上支配势力越小竞争程度也越高，交易市场上存在众多不同的买卖方，可以增加其流动性的可信度，被利益集团利用的可能性低，价格也不会受控于人。

4、向安全投资转移

在金融市场存在系统危机的情况下，资金被转移到最安全的项目，这种流动性资产比较优质。

根据四个基本特征和四个市场特征，检验资产是否具有“优质流动性”，主要看其是否可以变现或用于抵押借款，即使在严重的机构特定压力和市场压力下，它们产生流动性的能力依然完好无损。实际上，这些资产反而在压力条件下受益于“安全投资转移”。理想状态下，高流动性资产应当具备向央行抵押融资的可接受性，这样在严重压力情况下，中央银行将向银行体系提供进一步的流动性支持。由于银行持有优质流动性资产储备，在严重压力下可用于向央行抵押融资，这种资金安排可以为市场注入信心，而金融体系不会受到大的损害，提升了公众对于银行业流动性风险管理安全稳健性的信心。

通过分析，下列资产可以作为银行的优质流动性资产储备。

第一，现金

第二，在压力情况下可以提取的在央行准备金

第三，主权国家和地区、央行、非中央政府所有的公共部门实体、国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲委员会、政府所有的公共部门企业、多边开发银行等发行或担保发行的在市场上可交易的证券。

第四，公司债券、担保债券如果符合下列条件，使用一定的折扣率，也可当做优质流动性资产储备。

分析：如果扩大分子优质流动性资产储备，流动性覆盖率就可以提高，既符合央行要求，也大大提高银行经营的稳健性，但是流动性和营利性成反比，占用流动性资产，肯定会影响银行的营利，所以分子也不可能无限制扩大。

随着巴III的实施，要求提高银行业的资本充足率和核心资本充足率，不少银行在资金面上已经“捉襟见肘”，影响了银行的正常经营。流动性覆盖率要求达到100%水平难度相当大，目前兴业银行、民生银行、招商银行因执行巴III标准后，资金面变得紧张，已经发布增发公告，上市银行能够在股票市场上再融资，其它非上市公司只能另辟蹊径。

（三）分母分析

流动性覆盖率分母：

未来30日内的净现金流出=现金流出-min（现金流入量，现金流出量的75%）

未来30日现金流出量=∑各类负债金额×流失率+∑表外承诺等或有项目余额×流失率，

未来30日现金流入=∑除优质流动性资产外的各类资产金额×流入率+∑表外或有资金余额×流入率。

流动性覆盖率分母覆盖全部表内外业务，对于存、贷款的处理更加细致，考虑了客户类别、性质以及期限，包含给定的未来短期和中长期的压力情景，偏重于未来短期资产的负债结构，考虑到存款的类别、性质，考虑了存、贷款的期限（30天）。

1、现金流出量的具体计量如下：

第一，一个月以内到期存款100%计入现金流出项。

第二，零售与小企业一个月以上到期的存款，按余额的75%计入现金流出项；大中小企业根据合同情况计入（合同明确约定不可提前支取且到期日大于30天，不计入；否则全部计入）。

第三，零售与小企业存款的流失率为10%；大中小企业存款的流失率按有无业务性质分为25%和75%。

第四，一个月内到期贷款的50%计入现金流入项。

2、现金流入量的具体计量如下：

第一，抵押品是一级资产的逆回购，折扣率0%；抵押品是二级资产的逆回购，折扣率15%；抵押品是其它资产的逆回购，折扣率100%，也就是不计入现金流出量。

第二，银行出于自身目的拥有的在其他机构的信用便利、流动性便利和其他或有融资便利产生的现金流入适用0%的折算率。

第三，来自金融机构的契约性批发资金流入，折扣率100%；来自零售和小企业客户贷款和非金融机构的契约性批发资金流入，折扣率50%；专门用于清算、托管、现金管理等业务目的，存放于其他金融机构的存款，折扣率0%。

第四，其他项目流入，比如衍生产品交易净额结算产生的应收款项对应的现金流入折算率为100%；非金融业务收入产生的现金流入不计人流动性覆盖率的计算中。

举例：假定银行同时新增100元存款及100元贷款，按照存款及贷款的期限、性质及来源考查对流动性覆盖率分母的影响。

在存款新增100元的情况下，对于流动性覆盖率分母而言，最有利的影响为：资金来源为不可提前支取的、余期在一个月以上的大中型企业存款，不计入资金流出，流出量为0元。最不利的影响为：资金来源为可提前支取的、无业务关系的大中型企业存款额，其中，75元要计入资金流出。

在贷款新增100元的情况下，对流动性覆盖率分母最有利的影响为：资金投向为一个月内到期贷款，其中，50元要计人资金流入。最不利的影响为：资金投向为一个月以上到期的贷款，不带来任何资金流入，资金流入量为0元。

银行流动性覆盖率分母策略可有以下几种：

1、增加一个月以上到期的存款，尤其是大中型企业存款，且合同明确约定不可提前支取的。

2、增加零售与小企业存款。

3、合理安排贷款结构，缩短贷款期限。

4、延长存款期限至一年以上，缩短贷款期限至一个月以内

分析：达到监管要求，就必须想法降低分母，即是减少流出量，增加流人量。这表明，流动性覆盖率的实施也难以有效抑制银行争夺存款，银行也会追逐某些期限和类别的存款或贷款，比如期限较长的存款、零售与中小企业存款、大中型企业的短期贷款或是住房按揭贷款等，这会造成市场新的冲动和扭曲行为，而且，与实体经济对资金的需求也可能出现偏差。

三、总结

流动性覆盖率的实施，会促使银行调整资产负债结构，压缩中长期贷款。在新增信贷方面，会更加注重匹配一部分资产应对流动性管理的要求。由于国内银行仍坚持传统的业务模式，存款和贷款占总负债和总资产的比例较高，在引入流动性覆盖率新的监管标准的同时，要保留和优化存贷比、流动性比例、流动性缺口率、融资集中度等流动性监管指标，推动银行业金融机构构建多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动性风险监控和监测指标体系。

参考文献

[1]中国银监会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）

[2]中国人民政府银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》

9.银行流动性演练 篇九

为提高突发事件应对能力，确保全行信息系统稳定高效运行，近日恒丰银行南京分行成功举行了科技信息系统应急演练，各项应急资源、应急预案、组织管理、运行维护等得到了全面检验，技术人员和业务人员的沟通协调和应急处置能力得到了有效提升。

应急演练前，南京分行制定了应急演练预案，成立了应急演练领导小组、实施小组、保障小组，提前告知总行、监管部门和辖内分支机构，并在自助设备周边张贴演练告示，避免因应急演练而产生的误解。明确了相关部门或岗位在执行应急预案中的工作职责，并制定完善的应急保障措施和应急回退方案，一旦演练过程发生问题，及时实施回退方案。应急演练时，组织对分行综合业务系统、信贷影像缓存系统、电子验印系统、事后监督系统、公文处理系统、网络通信系统等12项系统进行全面检验，真实模拟了供电设施、通信网络、科技设备等现实故障环境，精心布置了断电、前置机故障、终端网络故障、上联通信网络故障等多种情况。从应急演练情况看，相关人员能够有序进行应急处理并向客户作出合理解释，各类系统出现突发故障能够快速切换到备份机，保持了营业秩序的有序性和业务办理的连续性。（恒丰银行南京分行 管小冬）

省联社科技信息部于2009年完成了核心账务系统的应用级灾备建设，2010年完成了前置系统的灾备建设。为切实防范信息科技风险，检验同城灾备系统和应急预案的可用性和有效性，确保发生灾难时生产系统能够快速安全的切换到灾备中心，并采取正确、有效的应急措施，确保信息系统安全、稳定、持续运行，按照人民银行和银监会要求，科技信息部提出了三年十项信息系统应急演练申请报告，今年内计划实施四项。4月11日，经省联社主任办公会通过，经过充分的前期准备，4月29日，科技信息部选择业务相对较少的营业日终时段成功实施了切换演练。本次演练模拟前置主机发生故障时，主备机P570-A及P570-B间HA切换及回切，涉及银行卡、电话银行、大小额、农信银、横向联网、国际结算、理财、境内外币支付、加密平台等9个系统。演练从4月29日21：00开始，分为4个阶段，维保公司7人，另有5名应用系统工程师提供远程技术支持。4月30日3：00整个演练过程结束，比原计划提前了一个小时。目前系统运行平稳。

通过本次演练，省联社科技信息部进一步熟悉了应急处理和灾难恢复流程，进一步提升了应对突发事件的处理能力。

本报讯（通讯员 陆建敏）为确保年终决算的顺利开展，11月16日至24日，鄞州银行开展了科技信息系统大演练，全行16名业务骨干参加了此次演练。

本次演练本着边演练、边检查、边整改的原则，通过对第三季度科技人员连续的大范围应急演练，取得了良好的效果，发现并处置了3个大的安全隐患，确保了该行业务系统安全运行。

10.村镇银行流动性风险应急计划 篇十

第一章 总则

第一条 为防范和化解流动性风险，保障存款人合法权益，维护金融稳定和安全，现按照《商业银行流动性风险管理指引》、《济南槐荫沪农商村镇银行流动性风险管理政策》及有关规定，根据本行业务规模、复杂程度、风险水平和组织框架，制定本应急计划。

第二条 流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

第三条 本应急计划适用于下列情形造成的流动性危机：

（一）临时性融资流动性危机，如突然运行故障、电子支付系统出现问题或其他物理上的紧急情况导致本行在正常市场条件下产生临时性融资需求。

（二）长期性融资流动性危机，如本行评级降至“非投资级别”、遭遇声誉危机等情况，导致本行在正常市场条件下存款大量流失。

（三）市场流动性危机，如市场流动性枯竭、交易对手出现违约或破产、可融资金额大幅减少、融资成本快速上升等情况导致本行难以从处于压力条件下的金融市场融入资金。

第四条 应急处理原则

（一）坚持内紧外松原则。鉴于流动性风险具有波动性、扩散性的特点，要求本行内部保持稳定，对外敞开兑付；实施限付、拒付前必须获得流动性风险处臵工作领导小组组长书面批准。

（二）坚持保密原则。相关人员要按照职业道德和组织纪律要求自己，严格保密，未经领导小组批准，不得向外界披露风险情况；确需对外公布的，应由领导小组统一安排。

（三）要坚持统一口径的原则。处臵风险过程中，要统一口径，做好对群众的解释、安抚工作，尽快控制势态发展。

（四）要坚持自我救助和外部救助相结合的原则。

第二章 组织机构与职责

第五条 组织机构

为加强对流动性风险处臵工作的领导，成立济南长清沪农商村镇银行流动性风险处臵工作领导小组（以下简称“领导小组”），主要负责本行在发生流动性危机时的组织和协调工作。

领导组长由行长担任，副组长由副行长担任，成员包括各部门主要负责人。领导小组在风险管理部下设办公室。

第六条 领导小组职责

（一）负责本行流动性风险应急计划的建设、演练和维护；

（二）负责统一指挥和部署本行流动性风险突发事件的处理工作，实施流动性管理策略的讨论与决策；

（三）负责向董事会和监事会报告流动性风险应急处理工作的进展情况，并及时将处理结果向相关部门反馈；

（四）负责在流动性风险应急计划启动后，指挥相关部门开展监管联络和外部信息披露工作；

（五）负责流动性风险应急处理工作中其它重大事项的决策。第七条 风险管理部作为领导小组的常设办公室，负责领导小组成员会议的召集与组织、流动性危机的信息收集与汇报、应

急计划的制定与修改等具体事宜。

第八条 营业部负责在发生挤兑、现金库存不足时，与人民银行或同业进行协商，及时调运现金以确保现金正常支付；在支付结算系统头寸不足时及时变现流动性资产并向市场融资，缓释流动性风险。

第九条 综合管理部负责制定对外答复口径、与上级主管部门沟通协调、媒体联络与舆情监控；及时了解和掌握系统内员工的思想动态及社会反映；对不安定因素、风险隐患及突发事件要及时发现、及时报告；与当地政府、公安机关沟通、协调，确保得到公安机关的帮助和支持；维持现场秩序，控制事态发展。

第三章 风险预警、报告及应急处臵程序

第十条 风险管理部对全行流动性风险和支付能力进行计量评估，主要预警指标如下：

（一）流动性比例

（二）流动性缺口率

（三）核心负债依存度

（四）人民币超额备付金率

（五）存贷比

（六）流动性覆盖率

（七）净稳定资金比率 第十一条 触发条件

（A）大批储户围堵营业机构，要求提取存款；

（B）短期内存款异常大幅下降、存款大户集中清户或连续异常资金转移；

（C）备付金严重不足，无法开展正常资金清算；

（D）本行业务系统、网络或外部交易系统无法正常运行导致资金清算中断；

（E）流动性预警指标低于监管容忍度或本行预设控制水平；（F）本行评级降至“非投资级别”；

（G）社会上出现可能引发流动性风险的传言；（H）其他金融机构发生挤兑、限兑或停兑； 第十二条 报告程序

（一）发生触发条件（A）后，营业部必须立即组织人员采取有效措施，并在30分钟内将风险情况通报风险管理部。

（二）发生触发条件（B）后，营业部应及时分析事件发生的原因与政策建议，在48小时内通报风险管理部。

（三）发生触发条件（C）后，营业部必须立即办理紧急融资事宜，并在30分钟内通报风险管理部。

（四）发生触发条件（D）后，综合管理部必须立即通知上海农村商业银行运营保障部获得技术支持，并在30分钟内通报风险管理部。

（五）发生触发条件（E）、（F）、（G）、（H）后，或接到相关部门报告后，风险管理部应立即向领导小组组长和副组长汇报，及时召集领导小组成员会议，判断流动性危机形成的原因与类型，分析决策处臵措施并启动相应的应急计划。

（六）必要情况下，领导小组应立即上报董事长，请求召开董事会会议或股东大会。

（七）综合管理部应按照国家相关制度法规，及时向人民银行和银监会报告重大突发事件的发生及后续处理情况。

第十三条 在突发挤兑等事件时，本行主要负责人要亲自出

面做好对客户的宣传解释工作，消除谣言影响，缓解对立情绪，处臵工作要立足于劝说疏导，防止矛盾激化。

第四章 流动性管理策略

第十四条

根据不同的流动性危机设臵应急计划，包括资产方流动性管理策略和负债方流动性管理策略。

第十五条 针对临时性融资流动性危机，应立即采取以下流动性管理策略：

（一）对于我行系统出现的故障，立即组织力量抢修。

（二）对于外部系统、网络出现的故障，及时协调其主管机构开展维修。

（三）因故障导致无法使用核心业务系统时应实施手工记账，尽可能满足客户兑付要求，同时向客户做好解释工作，实施业务分流；库存现金不足时，应及时向上海农村商业银行申请调拨。

（四）因故障导致支付清算系统无法正常运行时，营业部应合理调拨头寸，通过委托支付方式保证我行对外支付的正常进行。

第十六条 针对长期性融资流动性危机，应及时采取以下流动性管理策略：

资产方流动性管理策略：

（一）提高备付金率水平；

（二）及时抛售可供出售类证券，必要情况下出售持有至到期证券；

（三）停止发放并收回贷款，降低存贷比例；

（四）出现挤兑苗头、库存现金不足时，由营业部与人民银行或同业进行协商，及时调运现金以确保现金正常支付。

负债方流动性管理策略：

由营业部在银行间市场开展卖出回购、资金拆入等业务融入资金。

第十七条 针对市场流动性危机，在采取第十五条中列举措施的基础上，应积极组织资金自救，采取以下流动性管理策略：

资产方流动性管理策略：

（一）对于向本行关联方发放的贷款、投资或拆放资金，协调其提前归还本息；

（二）及时向人民银行申请动用存款准备金；

（三）抛售可供出售类证券，必要情况下出售持有至到期证券；

（四）出售长期资产或固定资产； 负债方流动性管理策略：

（一）向集团内关联企业实施融资；

（二）在采取以上措施仍不能化解风险的，及时取得地方政府支持，向人民银行申请再贷款、再贴现等资金支持。

第十八条

为有效应对流动性风险，全行应逐步实施以下负债方融资管理策略：

（一）将本行与集团内关联企业融资策略合并考虑；

（二）建立融资总体定价策略；

（三）制定利用非传统融资渠道的策略；

（四）制定零售和批发客户提前支取和解约政策；

（五）确立同业承诺的备用提款额度；

（六）使用中央银行信贷便利政策。

第五章 对外报告

第十九条 流动性风险突发事件的对外报告分为：向中国人

民银行、中国银监会等监管部门的报告；通过新闻媒体向社会发布的公告。

第二十条 向中国人民银行、中国银监会等监管部门报告。本行向中央银行、银监会等监管部门报告的流动性风险突发事件和处理方案，均由综合管理部在领导小组的授权下，根据相关监管要求报告。

第二十一条 通过新闻媒体向社会发布的公告。

（一）通过新闻媒体向社会发布的公告，均需经领导小组授权，由综合管理部指定专人提供给新闻媒体或按统一口径接受采访。

（二）在流动性风险突发事件应急处理期间，原则上不接受任何新闻媒体采访；非经领导小组授权，行内任何其他人员不得向新闻媒体透露流动性风险应急处理的相关信息或接受采访。

第六章 责任追究

第二十二条 发生流动性风险时，相关责任人员、部门有下列行为之一的，应视情节轻重，给予相应的行政或纪律处分：

（一）故意隐瞒风险情况造成风险蔓延扩大和形成系统性、区域性风险的；

（二）发生流动性风险事件后没有在规定时间及时上报的；

（三）未经批准向外界泄漏风险情况酿成不良后果的；

（四）存在滥用职权、玩忽职守行为的。

第七章 附则

11.银行流动性演练 篇十一

利率市场化后，银行的利率将根据市场资金供求状况进行相应的浮动，对利率上行周期和下行周期的判断和把握，将会影响银行资产负债结构摆布，进一步影响盈利能力，同时也将会影响到银行的流动性。因此，商业银行要进一步加强缺口管理，建立科学的利率风险管理工具与模型，对利率的期限结构、风险结构做出合理安排，将利率风险控制在可承受的范围之内；同时，也要关注利率波动带来的流动性风险，特别是对实行全额资金管理的银行来说，应在资产负债管理策略上和金融市场业务操作策略上作出审慎的调整。

自2012年7月央行降息并允许利率差异化后，非国有银行的利率执行水平已经成为抢夺国有银行中高端客户的有力筹码，以地方性银行为代表的中小金融机构凭借灵活的定价与地域优势，对国有银行造成了强烈冲击。

首先，在利率市场化改革越来越深入的背景下，国有银行应强化利率风险管理：一是要加强信用风险管理。利率市场化后，大型企业议价能力提高，为应对收益水平下降的压力，银行会转向定价较高的中小企业，倾向于发放高风险的贷款；同时，企业也会以高利率借贷，客户风险识别压力加大，从而加大了信用风险管理压力；二是规避资产负债期限错配的风险。当市场利率变化时，利率敏感性（如一年期以内）的存贷款再定价的时间差异，形成的利率敏感缺口可能使银行净利息收入大幅下降。因此，在利率升降频繁的情况下，银行对利率周期的预判能力给利率风险管理带来了更大的挑战；三是加大定价覆盖风险的利率管理意识。需要强化银行贷款定价成本的意识，单笔贷款的定价工具要优化，定价管理要更加系统和专业化，确保通过合理的定价管理实现综合收益，才能应对利率市场化带来的一系列问题。

其次，应强化流动性风险管理。6月中旬的货币市场利率波动，可以看到我国的银行业在应对流动性风险方面准备不足，治理机制欠缺。利率市场化后，资金会在银行、货币市场和资本市场间频繁流动，而众多股份制银行以及地方性中小银行更多依赖货币市场与同业拆借市场筹措短期资金，因此，流动性管理对它们来说迫在眉睫；同时对实现全额资金管理的国有大型银行来说，流动性管理也有全新的涵义。因为国有银行在全国范围内拥有数量巨大的网点分布，一旦利率波动引发全国性的资金需求，国有银行总行将面临超出想象的融资压力，也许那时真正引发金融风暴的是国有大型银行。正如央行行长周小川所说，此次货币市场利率波动的意义在于提示银行需要对自己的资产业务进行调整。

应对利率市场化的挑战，加强利率管理和流动性管理不只是把钱用在更合适的地方，更重要的是要建立以客户为中心的流程银行运转机制，真正贴近实体经济和客户，完善存贷款利率定价体系，完善各项服务和产品，同时关注各类潜在风险，对业务扩张与风险管理有更好的平衡与把握，才能建设成为真正的现代化商业银行。

信用卡是越来越多了，还款好麻烦呀，怎么样才能方便快捷的还款也是用卡一族越来越关心的问题，忘记还款日、银行网点少等众多问题浮出水面，信用卡刷卡消费倒是方便又快捷，但在还款的时候却要大费周张了，现在还款方式花样多，持卡人可按需巧选择适合自己的还款方式。

第一式：自动还款

如果您同时拥有同一家银行的信用卡和借记卡，那么你可以申请关联做到自动还款，银行会在每月到期还款日自动扣除当期账单金额，“全额”“最低还款额”两种自动还款方式，供您任意选择，方便您的理财需要方便，再也不需要去记还款日了，不过要注意的是要保证您的借记卡里有足够的存款去还款呦。

第二式：网上银行转账还款

网上银行给人们带来越来越多的方便，不用再去银行排流水般的长队了，只需在家动动鼠标就可以把信用卡欠款给还了，但需要注意的是，只有是同城同行转帐还款是不需要手续费的，其它方式都会收取一定的费用。

第三式：电子支付还款

银联在线网上还款：无论何时何地，通过银联在线网站，使用多家银行借记卡向信用卡转账还款，支持多家银行的借记卡，仅限同名还款，在使用该还款法前，需在银联网站先行进行借记卡实名验证和信用卡实名验证，验证均为同一个人的卡后，才可发起还款。目前，银联提供的这个还款服务仍在推广期间，不向用户收取跨行、跨地域手续费。

快钱网上还款：平安银行联合快钱，启动全新网上跨行还款渠道，网上操作，支持多家银行随时还款，免收手续费。有还款明细查询，便于财务管理。

环迅网上还款：通过环迅网站，使用他行借记卡网银汇款向平安信用卡还款，也是无需手续费的。

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不同的信用卡在不同的地区有着自己的特色还款方式，下面以平安信用卡为例给大家例举一两种特色还款的方式。

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第五式：第三方还款方式

支付宝还款：网上购物已经成了一种流行，支付宝现除了可以购物以外，还可以支持信用卡还款，不过目前支持的银行相对较少，招商银行（1日到账，晚上9点后付款第二天到账），交通银行、广东发展银行、中国工商银行（2日到账），目前暂时只支持以上银行，手费续全免。

财付通还款：可以设置每月还款提醒，跨银行，跨地区，手续费全免。此种信用卡还款方式还款姓名必需与财付通注册姓名一致，不支持为他人信用卡进行还款操作。